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  1. #31
    L'avatar di Apocalips
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    AGGIORNAMENTO EQUITY DI PORTAFOGLIO DOPO 19 OVERSPREAD CHIUSI

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    Primo Overspread su 19 chiuso in loss
    Ad essere onesti è stato un peccato di gioventù in quanto questo Overspread è uno dei primi messi a mercato ma con caratteristiche non troppo convincenti

    vediamo come procede l' equity

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 13-11-18 alle 18:30
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #32

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    Al contrario.....è facilissimo tutti i calcoli li fa BeeTrader

    Gli do in pasto circa 140 titoli USA e in 3/4 minuti mi restituisce la lista di tutte le coppie possibili
    da questa lista scarto poi circa il 99% delle coppie e le restanti le trasferisco in una Watchlist aggiornata in real time e con alert attivi.
    A questo punto non resta altro che attendere il segnale e il gioco è fatto.

    nessuna fatica e stress

    Apo
    Ciao Apo

    Mi dici che broker usi per fare questi scanner.
    Io uso IB e non riesco ad avere dei dati attentibili, anche se li faccio scannerizzare prima da Barchart. Non so
    se è cambiato qualcosa con la nuova bee trader, ma non riesco più a fare il merge dei dati.

  3. #33
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da mimmo_g Visualizza Messaggio
    Ciao Apo

    Mi dici che broker usi per fare questi scanner.
    Io uso IB e non riesco ad avere dei dati attentibili, anche se li faccio scannerizzare prima da Barchart. Non so
    se è cambiato qualcosa con la nuova bee trader, ma non riesco più a fare il merge dei dati.

    Ciao, uso come broker Webank


    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #34

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    Ciao, uso come broker Webank


    Apo
    Ah!!! E i dati sono affidabili anche sul mercato USA?

    Per i dati in real time che informativa sottoscrivi?

    Scusami se ti assillo ti domande, ma vorrei avere un quadratura su questi benedetti dati.

    Un caro saluto e spero di poterti rivedere presto.

    Mimmo

  5. #35

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    Ah!!! E i dati sono affidabili anche sul mercato USA?

    Per i dati in real time che informativa sottoscrivi?

    Scusami se ti assillo ti domande, ma vorrei avere un quadratura su questi benedetti dati.

    Un caro saluto e spero di poterti rivedere presto.

    Mimmo

    Trovato

    Grazie

  6. #36
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da mimmo_g Visualizza Messaggio
    Ciao Apo

    Mi dici che broker usi per fare questi scanner.
    Io uso IB e non riesco ad avere dei dati attentibili, anche se li faccio scannerizzare prima da Barchart. Non so
    se è cambiato qualcosa con la nuova bee trader, ma non riesco più a fare il merge dei dati.
    Ciao caro,
    mi intrometto
    In realtà adesso, con le nuove API di IB, non serve più fare il merge dei dati (che comunque è ancora come prima). Ora tu puoi fare direttamente la scansione con IB, ci mette un po di tempo perchè il sistema è sicuramente pià lento di BarChart, ma i dati arrivano integralmente, anche 1500 barre. Sulla velocità del download dei dati da IB stiamo lavorando e sono convinto otterremo dei risultati soddisfacenti.

    Per il momento puoi fare in due modi:
    1. Usi direttamente IB (soluzione più lenta);
    2. Usi solo BarChart per la parte OverSpread, poi le strategie le costruisci con IB.

    Ricordo che beeTrader può essere connesso contemporaneamente a più brokers. Una volta scelto il primo in fase di login dal menù File -> Connections -> Connect Broker è possibile connettre brokers aggiuntivi.

    Ciao Ciao

  7. #37

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    mi intrometto
    In realtà adesso, con le nuove API di IB, non serve più fare il merge dei dati (che comunque è ancora come prima). Ora tu puoi fare direttamente la scansione con IB, ci mette un po di tempo perchè il sistema è sicuramente pià lento di BarChart, ma i dati arrivano integralmente, anche 1500 barre. Sulla velocità del download dei dati da IB stiamo lavorando e sono convinto otterremo dei risultati soddisfacenti.

    Per il momento puoi fare in due modi:
    1. Usi direttamente IB (soluzione più lenta);
    2. Usi solo BarChart per la parte OverSpread, poi le strategie le costruisci con IB.

    Ricordo che beeTrader può essere connesso contemporaneamente a più brokers. Una volta scelto il primo in fase di login dal menù File -> Connections -> Connect Broker è possibile connettre brokers aggiuntivi.

    Ciao Ciao
    Grazie Andrea per la tua precisazione.
    Ho avuto sempre il dubbio sui dati storici.
    Usare Barchart con time frame H, non so se conviene. I dati ritardati non so quanto incidono sulla bontà degli overspread.
    Per IB abbiamo il problema della violazione del numero di asset contemporanei, non sapevo però che ci restituiva le 1500 barre.
    Mi permetto di chiedere un breve video espilcativo per fare il punto su questa questione. Sono molto interessato a portare avanti questa tecnica e non
    vorrei fare errori inutili.

    Un saluto

    Mimmo

  8. #38

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    Buongiorno, sto avvicinandomi a piccoli passi verso il programma beeTrader ed in particolare all'Overspread. Oggi ho fatto girare lo scanner sui principali titoli del nostro indice i migliori risultano gli spread tra titoli utility e banche, in particolare quello tra terna e Unipol con Z-Score a 2.002 in discesa e cointegrazione 0,882 tempo di ritorno stimato a 160 giorni. Volevo chiedervi se sono valori tradabili e se sarebbe il momento di metterla a mercato. Ne escono altre 8, ma con valori di Z-Score che non danno segni di inversione, solo forse Enel/Azimut. Grazie

  9. #39
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    Citazione Originariamente Scritto da mimmo_g Visualizza Messaggio
    Grazie Andrea per la tua precisazione.
    Ho avuto sempre il dubbio sui dati storici.
    Usare Barchart con time frame H, non so se conviene. I dati ritardati non so quanto incidono sulla bontà degli overspread.
    Per IB abbiamo il problema della violazione del numero di asset contemporanei, non sapevo però che ci restituiva le 1500 barre.
    Mi permetto di chiedere un breve video espilcativo per fare il punto su questa questione. Sono molto interessato a portare avanti questa tecnica e non
    vorrei fare errori inutili.

    Un saluto

    Mimmo
    Ciao caro,
    ottima idea il video! Nei prossimi giorni lo faccio volentieri
    In realtà il fatto che i dati siano ritardati incide in maniera marginale, considera che la platea di barre prese in considerazione è di 1500, quindi il ritardo dei dati è trascurabile.

    Ciao Ciao

  10. #40
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    Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
    Buongiorno, sto avvicinandomi a piccoli passi verso il programma beeTrader ed in particolare all'Overspread. Oggi ho fatto girare lo scanner sui principali titoli del nostro indice i migliori risultano gli spread tra titoli utility e banche, in particolare quello tra terna e Unipol con Z-Score a 2.002 in discesa e cointegrazione 0,882 tempo di ritorno stimato a 160 giorni. Volevo chiedervi se sono valori tradabili e se sarebbe il momento di metterla a mercato. Ne escono altre 8, ma con valori di Z-Score che non danno segni di inversione, solo forse Enel/Azimut. Grazie
    Ciao,
    si direi di si, aspetta che rientri dallo Z-Score e scegli la scadenza delle opzioni considerando i 160 di stima per il ritorno.

    Ciao Ciao

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