Buongiorno,

avrei alcune richieste da fare sul grafico in oggetto, nella sezione options strategy.

1) Nel primo riquadro (quello con le percentuali) quale è il metodo di conteggio dei giorni? Le escursioni vengono calcolate sulla base delle scadenze tecniche mensili, oppure viene calcolata l'escusione massima del numero di giorni per ogni serie? (tipo a n, n-1, n-2, ecc...) come se fosse l'oscillatore di escursione su time-frame?

2) Sempre nel primo riquadro, le escursioni sono calcolate in valore assoluto? (quindi tenendo presente sia il rialzo che il ribasso)? In questo caso, ad esempio sull'indice DAX, non mi tornano i conti rispetto ai valori pubblicati nella sezione "diamo i numeri" di playoptions, che credo dovrebbero rispecchiarsi fedelmente con il grafico HITS SU PERCENTUALE. E' lo stesso conteggio?

3) Nel terzo riquadro, i puntini e i triangolini di volatilità implicita fuori dal cono, quali indicazioni pratiche danno? Dalle istruzioni io ho capito che servono per valutare una vendita qualora la vola implicità sia fuori dal cono, e dunque, sovraprezzata. Ho capito bene?


Grazie
leleroma