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  1. #11

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    Ciao a tutti, scusate se vi annoio ma non capisco più niente

    Dal 28 novembre sto monitorando la skewness dell'euro, come anche quella della sterlina e dell yen. Inoltre sto guardando anche i DPD.

    Perchè c'è una chiara indicazione di trend long, ma tutto continua a scendere? Cosa sbaglio ?

    Grazie
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  2. #12
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Nico_Ceres Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, scusate se vi annoio ma non capisco più niente

    Dal 28 novembre sto monitorando la skewness dell'euro, come anche quella della sterlina e dell yen. Inoltre sto guardando anche i DPD.

    Perchè c'è una chiara indicazione di trend long, ma tutto continua a scendere? Cosa sbaglio ?

    Grazie
    Ciao,
    i DPD rappresentano una situazione a mercato IN QUESTO MOMENTO, mentre la skewness rappresenta volatilità prezzata PER IL FUTURO.
    Quindi sono due cose diverse.

    Poi tieni presente che il future 12/18 scade il 17/12, quindi se guardi le skewness di opzioni con scadenza successiva a tale data stai usando il sottostante sbagliato, in quanto il sottostante di quelle scadenze è il future 03-19.
    Quindi ti consiglio di fare una nuova strategia utilizzando il sottostante corretto.

    Il trend lo definirei laterale più che ribassista....

    Ciao Ciao
    Ultima modifica di Andrea Cagalli; 14-12-18 alle 15:40

  3. #13

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    Grazie della risposta Andrea.

    La mia analisi risultava rialzista.


    Il discorso della scadenza non la conoscevo e ti ringrazio della dritta, monitoro la skewness dal 28 novembre, ma probabilmente risultava super positiva perchè la scadenza superava quella del

    future.

    Devo imparare ancora tante cose.

    Continuerò a monitorare e capire se risulta affidabile.

    Grazie della risposta!

  4. #14
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Nico_Ceres Visualizza Messaggio
    ...ma tutto continua a scendere?
    Dove Andrea scrive che definirebbe il trend più laterale che ribassista si riferisce a questo tuo commento e non all'analisi che hai fatto.
    Comunque l'affidabilità di queste analisi dipende da cosa ritieni di ottenere e che orizzonte temporale pensi di avere.
    I Market Maker eseguono una quotazione continua ed espongono la loro previsione highlight dopo highlight . Il punto sta proprio qui: con i fatti che hanno a conoscenza analizzano e stimano.
    Se poi aviene un qualsiasi tilt (Trump annuncia la guerra contro la luna, il governo italiano fa una cosa fatta bene, ecc.) ecco che le informazioni a disposizione cambiano e di conseguenza la lo ro previsione.
    I mercati sono in movimento continuo, il bravo trader deve imparare a conoscere i trend primari da quelli secondari. I secondi, infatti, sono ritracciamenti che però non modificano la direzione di fondo.

    Ti metto un estratto di analisi che facciamo in automatico da dove puoi vedere che il trend è stato individuato e MANTENUTO per 88 giorni (ad oggi) nonostante i due forti ritracciamenti. Ecco, quello a cui devi arrivare è più o meno una robustezza del genere che otterrai analizzando le informazioni day by day.
    Buon lavoro!
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    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 17-12-18 alle 09:52
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #15

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    Grazie mille Sig. Tiziano, sempre preziose le sue pillole, farò tesoro delle sue parole.

  6. #16
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    e usando il future a cui le opzioni fanno riferimento si ottiene un trand prezzato laterale.
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #17

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    Perfetto, purtroppo usavo la skewness con scadenza di opzioni oltre a quella del future correlato e sballava alla grande, non conoscendo questo "piccolo dettaglio" l'analisi risultava sbagliata.
    Grazie ancora

  8. #18

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    Altra domanda da neofita:

    nei video di spiegazione della skewness sentivo che non può essere mai positiva, ma vale sempre o per certi strumenti? Nelle valute può essere positiva?

    In questa immagine, io devo interpretare il trend moderatamente long con leggera pendenza negativa che potrebbe essere un periodo di ritracciamento oppure finchè i numeri sono

    positivi rimane long?

    Devo sempre guardare la differenza tra una scadenza e un'altra per valutare la pendenza o i valori positivi e negativi nelle valute hanno significato long e short?

    Posso fare a meno di guardare la sampled Skewness e guardare la current delle diverse scadenza per valutare la differenza tra esse o la sampled serve sempre per avere un riferimento?

    L'Euro dovrebbe essere in laterale, ma ha già fatto 100 punti, cosa si intende per laterale sulla skewness?

    Scusate ma sono duro di comprendonio
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  9. #19
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Nico_Ceres Visualizza Messaggio
    Altra domanda da neofita:

    in realtà sono 8!


    nei video di spiegazione della skewness sentivo che non può essere mai positiva, ma vale sempre o per certi strumenti?
    tutti meno commodities, valute, bond, Vix


    Nelle valute può essere positiva?
    appunto! se la segna positiva vuol dire che è positiva e quindi la vola più alta è verso la salita del pair

    In questa immagine, io devo interpretare il trend moderatamente long con leggera pendenza negativa che potrebbe essere un periodo di ritracciamento oppure finchè i numeri sono positivi rimane long?
    come scritto sopra
    Devo sempre guardare la differenza tra una scadenza e un'altra per valutare la pendenza?
    la pendenza è per ogni scadenza...se vuoi avere un senso di continuità allora confronti altre scadenze. Però ricorda che gli investitori possono prendere posizione oggi su una scadenza ad 1 anno per un motivo molto diverso che non la duration, ad esempio avere un delta diverso a parità di moneyness. Questa osservazione ti fa capire che i trend dovrebbero coincidere su più scadenze. PIù coincide più ha valore.

    Posso fare a meno di guardare la sampled Skewness

    e guardare la current delle diverse scadenza per valutare la differenza tra esse

    o la sampled serve sempre per avere un riferimento?


    L'Euro dovrebbe essere in laterale, ma ha già fatto 100 punti, cosa si intende per laterale sulla skewness?
    ecco perchè avere dei sample ti aiuterebbero a differenziare il momento attuale rispetto a ..
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #20

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    Grazie mille Sig. Tiziano perdoni le infinite domande, continuo a lodare la sua disponibilità!

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