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Discussione: doppio backspread di call e put su scadenze lunghe
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18-02-19, 11:29 #11Senior Member
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e queste sono le greche.
Il gamma è alto ma tutto sommato forse è un bene visto che si guadagna su un movimento del sottostante.
Il tetha è basso, quasi trascurabile, anche considerando la scadenza lunga delle opzioni.
il vega è basso.
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