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    L'avatar di Apocalips
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    Skewness di volatilità Sp500

    Buongiorno Tiziano

    analizzando come il MM prezza gli skew correnti di volatilità delle 3 prossime scadenze dell' Sp500 ( 9-12-16) si vede una situazione interessante

    la prima e la terza scadenza hanno una pendenza piu o meno simile mentre la seconda scadenza a 12 giorni presenta una pendenza molto meno inclinata.

    che informazioni ci da questa configurazione ?

    posso ipotizzare che il MM prevede continuazione del trend in atto fino a venerdi prossimo, poi una risalita per la settimana successiva e di nuovo un degrado fino 16 giorni

    cosa ne pensi ? è corretto ?

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Nome: Sp500 vol.png
Visite: 73
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ID: 22604

    grazie

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 10-07-19 alle 13:50
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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