Risultati da 1 a 3 di 3

Visualizzazione Elencata

  1. #1

    Data Registrazione
    Jul 2019
    Messaggi
    9

    volatilità implicita e movimento atteso del sottostante

    Buongiorno a tutti,

    sono nuovo del forum e ho inizato da non molto ad addentrarmi nel fantastico mondo delle opzioni, leggendovi e iniziando ovviamente a utilizzare le varie piattaforme e ovviamente fiuto beta.
    Ora, mi sono chari i concetti di volatilità storica e volatilità implicita, facendo riferimento per quest'ultima alle quotazioni bid-ask ai diversi strike con il risultato di avere il cosidetto "volatility smile".
    Non mi è chiaro invece da dove provenga il numeretto (cioè la volatilità) che si vede in alto a destra che si legge nella maggior parte delle piattaforme, dove si vede anche il movimento atteso del sottostante. Come viene calcolata quella volatilità? E' la media di tutte le volatilità implicite ai diversi strike?


    grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno chiarirmi questa cosa.
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 09-09-19 alle 16:10

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.