Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1

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    volatilità implicita e movimento atteso del sottostante

    Buongiorno a tutti,

    sono nuovo del forum e ho inizato da non molto ad addentrarmi nel fantastico mondo delle opzioni, leggendovi e iniziando ovviamente a utilizzare le varie piattaforme e ovviamente fiuto beta.
    Ora, mi sono chari i concetti di volatilità storica e volatilità implicita, facendo riferimento per quest'ultima alle quotazioni bid-ask ai diversi strike con il risultato di avere il cosidetto "volatility smile".
    Non mi è chiaro invece da dove provenga il numeretto (cioè la volatilità) che si vede in alto a destra che si legge nella maggior parte delle piattaforme, dove si vede anche il movimento atteso del sottostante. Come viene calcolata quella volatilità? E' la media di tutte le volatilità implicite ai diversi strike?


    grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno chiarirmi questa cosa.
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 09-09-19 alle 16:10

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da trider Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,

    sono nuovo del forum e ho inizato da non molto ad addentrarmi nel fantastico mondo delle opzioni, leggendovi e iniziando ovviamente a utilizzare le varie piattaforme e ovviamente fiuto beta.
    Ora, mi sono chari i concetti di volatilità storica e volatilità implicita, facendo riferimento per quest'ultima alle quotazioni bid-ask ai diversi strike con il risultato di avere il cosidetto "volatility smile".
    Non mi è chiaro invece da dove provenga il numeretto (cioè la volatilità) che si vede in alto a destra che si legge nella maggior parte delle piattaforme, dove si vede anche il movimento atteso del sottostante. Come viene calcolata quella volatilità? E' la media di tutte le volatilità implicite ai diversi strike?


    grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno chiarirmi questa cosa.

    Benvenuto!
    Quel numero rappresenta la vola storica del sottostante a cui fanno riferimento le opzioni.

    Magari qui trovi qualche spunto in più.
    Buon trading
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
    Jul 2019
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Benvenuto!
    Quel numero rappresenta la vola storica del sottostante a cui fanno riferimento le opzioni.

    Magari qui trovi qualche spunto in più.
    Buon trading
    Grazie mille Tiziano per avermi chiarito questo aspetto.
    saluti!

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