Buongiorno,

ho un dubbio su una figura di volatilità aperta qualche giorno fa sull'indice Dax (un double calendar, per la precisione).

Come mai, se negli ultimi due o tre giorni, il volatility index mostra una volatilità in diminuzione, la figura mi si è alzata rispetto all'apertura?

Andando a vedere la volatilità implicita delle singole opzioni, ho visto che le comprate sono salite di circa un punto/un punto e mezzo.

Come mai se la volatilità implicita delle opzioni scende, le mie son salite? Dipende dal fatto che si avvicina la scadenza?

Grazie

leleroma