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  1. #1

    Data Registrazione
    Jul 2016
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    68

    Implied Volatility range della singola opzione

    Ciao a tutti

    Volevo sapere se in Iceberg fosse possibile ottenere il valore della volatilitÓ implicita della singola opzione rispetto alla vita dell'opzione.
    In questo modo riesco a capire se l'opzione che sto trattando Ŕ cara o Ŕ conveniente

    Il dato (range di volatilitÓ implicita) mi serve per paragonare l'IV di adesso con l'IV passata magari e potrebbe essere espresso in forma percentuale

    Ad esempio

    se vedo il range di volatilitÓ implicita dell'opzione X ha un valore < 50% evinco che l'opzione ha un prezzo basso
    se vedo il range di volatilitÓ implicita dell'opzione X ha un valore > 50% evinco che l'opzione ha un prezzo alto

    Grazie
    Ciao
    Fernando

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    LocalitÓ
    Rovigo
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    10,244
    Citazione Originariamente Scritto da fernatrade Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti

    Volevo sapere se in Iceberg fosse possibile ottenere il valore della volatilitÓ implicita della singola opzione rispetto alla vita dell'opzione.
    In questo modo riesco a capire se l'opzione che sto trattando Ŕ cara o Ŕ conveniente

    Il dato (range di volatilitÓ implicita) mi serve per paragonare l'IV di adesso con l'IV passata magari e potrebbe essere espresso in forma percentuale

    Ad esempio

    se vedo il range di volatilitÓ implicita dell'opzione X ha un valore < 50% evinco che l'opzione ha un prezzo basso
    se vedo il range di volatilitÓ implicita dell'opzione X ha un valore > 50% evinco che l'opzione ha un prezzo alto

    Grazie
    Ciao
    Fernando

    Ciao,
    hai presente lo smile?

    Bene, allora immagina che la tua opzione strike xy sia prima OTM poi ATM e ancora ITM.

    Avrebbe perci˛ una volatilitÓ differente dovuta solo alla moneyness e non ad aumenti o diminuzioni della vola implicita reale.

    Quindi, per saper se il valore della implicita Ŕ alto o basso rispetto alla storica si guarda e si confronta quella ATM ... sapendo che se si alza quella ATM si alza tutto lo smile e vice versa
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
    Jul 2016
    Messaggi
    68
    Urka Tiziano

    non avevo pensato alle variazioni di IV dovute alla moneyness dell'opzione !

    hai sempre ragione !

    Grazie per il chiarimento

    Ciao
    Fernando

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