Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1

    Data Registrazione
    Jul 2016
    Messaggi
    74

    Implied Volatility range della singola opzione

    Ciao a tutti

    Volevo sapere se in Iceberg fosse possibile ottenere il valore della volatilità implicita della singola opzione rispetto alla vita dell'opzione.
    In questo modo riesco a capire se l'opzione che sto trattando è cara o è conveniente

    Il dato (range di volatilità implicita) mi serve per paragonare l'IV di adesso con l'IV passata magari e potrebbe essere espresso in forma percentuale

    Ad esempio

    se vedo il range di volatilità implicita dell'opzione X ha un valore < 50% evinco che l'opzione ha un prezzo basso
    se vedo il range di volatilità implicita dell'opzione X ha un valore > 50% evinco che l'opzione ha un prezzo alto

    Grazie
    Ciao
    Fernando

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da fernatrade Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti

    Volevo sapere se in Iceberg fosse possibile ottenere il valore della volatilità implicita della singola opzione rispetto alla vita dell'opzione.
    In questo modo riesco a capire se l'opzione che sto trattando è cara o è conveniente

    Il dato (range di volatilità implicita) mi serve per paragonare l'IV di adesso con l'IV passata magari e potrebbe essere espresso in forma percentuale

    Ad esempio

    se vedo il range di volatilità implicita dell'opzione X ha un valore < 50% evinco che l'opzione ha un prezzo basso
    se vedo il range di volatilità implicita dell'opzione X ha un valore > 50% evinco che l'opzione ha un prezzo alto

    Grazie
    Ciao
    Fernando

    Ciao,
    hai presente lo smile?

    Bene, allora immagina che la tua opzione strike xy sia prima OTM poi ATM e ancora ITM.

    Avrebbe perciò una volatilità differente dovuta solo alla moneyness e non ad aumenti o diminuzioni della vola implicita reale.

    Quindi, per saper se il valore della implicita è alto o basso rispetto alla storica si guarda e si confronta quella ATM ... sapendo che se si alza quella ATM si alza tutto lo smile e vice versa
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
    Jul 2016
    Messaggi
    74
    Urka Tiziano

    non avevo pensato alle variazioni di IV dovute alla moneyness dell'opzione !

    hai sempre ragione !

    Grazie per il chiarimento

    Ciao
    Fernando

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.