1. #1

    Data Registrazione
    Oct 2019
    Messaggi
    2

    Black and Scholes Vs Bloomberg

    Ciao a tutti,
    mi ritrovo ad aver costruito su Excel un modello di pricing-opzione utilizzando come base B&S e dati presi da Bloomberg. Il problema è che il prezzo dell'opzione calcolato tramite il modello è diverso da il prezzo dell'opzione che ritrovo su Bloomberg (di qualche centesimo). Quale può essere il motivo di questa differenza?
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    File Allegati File Allegati

  2. #2

    Data Registrazione
    Jan 2008
    Messaggi
    900
    Citazione Originariamente Scritto da Andri Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    mi ritrovo ad aver costruito su Excel un modello di pricing-opzione utilizzando come base B&S e dati presi da Bloomberg. Il problema è che il prezzo dell'opzione calcolato tramite il modello è diverso da il prezzo dell'opzione che ritrovo su Bloomberg (di qualche centesimo). Quale può essere il motivo di questa differenza?
    Tu sei quello della tesi di laurea vero?
    La risposta per me è nei tuoi calcoli
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  3. #3

    Data Registrazione
    Oct 2019
    Messaggi
    2
    No non sono il ragazzo della tesi
    Anche a me è venuto questo dubbio... ma, didatticamente parlando, sto applicando le formule esatte di B&S. Devo per caso considerare altri fattori?
    In ogni caso grazie mille per la risposta

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci