1. #1

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    Overspread con opzioni => timeframe

    La mia idea e provare ad utilizzare la tecnica overspread su titoli usa con le opzioni (essendo di solito molto liquide). Dalla documentazione esaminata sembra che quando si usano opzioni l'ideale sia il timeframe daily, tuttavia in uno dei video che ho seguito mi sembra che anche a livello di timeframe orario sia ancora interessante e profittevole l'utilizzo delle opzioni (anche perchè su certi titoli sevirebbe una capitalizzazione importante). Tuttavia leggendo il forum mi sembra di intuire che sull'orario ci sia più propensione ad utilizzare futures o titoli direttamente. La mia domanda è: qual'è il giusto abbinamento ..... troppo frenetico l'orario per gestirlo con le opzioni ? Ovviamente non vorrei rimanere tutto il giorno attaccato al monitor a fare "scalping" , ma nemmeno una troppo lenta ... cosa mi consigliate ?
    Saluti
    G

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    La mia idea e provare ad utilizzare la tecnica overspread su titoli usa con le opzioni (essendo di solito molto liquide). Dalla documentazione esaminata sembra che quando si usano opzioni l'ideale sia il timeframe daily, tuttavia in uno dei video che ho seguito mi sembra che anche a livello di timeframe orario sia ancora interessante e profittevole l'utilizzo delle opzioni (anche perchè su certi titoli sevirebbe una capitalizzazione importante). Tuttavia leggendo il forum mi sembra di intuire che sull'orario ci sia più propensione ad utilizzare futures o titoli direttamente. La mia domanda è: qual'è il giusto abbinamento ..... troppo frenetico l'orario per gestirlo con le opzioni ? Ovviamente non vorrei rimanere tutto il giorno attaccato al monitor a fare "scalping" , ma nemmeno una troppo lenta ... cosa mi consigliate ?
    Saluti
    G
    Ciao,
    con le opzioni i timeframes consigliati sono l'orario e il daily. L'operatività, in linea di massima, non è troppo frenetica anche se usi l'orario, di sicuro in condizioni di mercato normale devono passare diverse ore prima che ci siano delle correzioni.
    Ad ogni modo puoi sempre fare delle prove così vedi cosa si adatta maggiormente alle tue esigenze.

    Ciao Ciao

  3. #3

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    Ho fatto alcune simulazioni a partire da situazioni reali ma in paper trading, con overspread con opzioni su timeframe orario e mercato stock Usa. Non ho chiuse ancora molte operazioni , ma quelle chiuse ho visto che il P/L era alquanto contenuto, fatto in poco tempo ma mi chiedevo se con le opzioni, dalla vostra esperienza il margine di profitto sia troppo piccolo se confrontato con il fatto che comunque entri con un tot di opzioni sul mercato, paghi i vari spread (anche se piccoli sul mercato usa, ma non sempre), e le commissioni alla fine quello che rimane non sia troppo "risicato" per essere effettivamente profittevoli.
    Ci sono mercati migliori o su cui ci sia più "polpa" anche sull'overspread orario ?
    Tra l'altro le operazioni sul timeframe orario le ho impostate con l'opzione acquistata ATM quindi anche reattiva, se voglio un profilo rischio rendimento più favorevole dovrei stare sulle OTM e quindi meno reattive e in teoria dovrei ottenere ancor meno rendimento.
    Meglio il 4h? Che tra l'altro sarebbe un timeframe che magari va bene su mercati 24h ma sul mercato USA a 7 barre al giorno e 7h30m di contrattazione salta fuori pure un timeframe strano. .... sto impostando qualche operazione anche sul daily ma prima che si chiuda passerà un bel pò di tempo se guardo il numero di barre stimate :(-

    Usare il sottostante sul multiday è comunque problematico, prestito titoli ecc ecc.

    Come meglio regolarsi in base alla vostra esperienza.

    Grazie
    Ultima modifica di rgil65; 12-11-19 alle 17:44

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Ho fatto alcune simulazioni a partire da situazioni reali ma in paper trading, con overspread con opzioni su timeframe orario e mercato stock Usa. Non ho chiuse ancora molte operazioni , ma quelle chiuse ho visto che il P/L era alquanto contenuto, fatto in poco tempo ma mi chiedevo se con le opzioni, dalla vostra esperienza il margine di profitto sia troppo piccolo se confrontato con il fatto che comunque entri con un tot di opzioni sul mercato, paghi i vari spread (anche se piccoli sul mercato usa, ma non sempre), e le commissioni alla fine quello che rimane non sia troppo "risicato" per essere effettivamente profittevoli.
    Ci sono mercati migliori o su cui ci sia più "polpa" anche sull'overspread orario ?
    Tra l'altro le operazioni sul timeframe orario le ho impostate con l'opzione acquistata ATM quindi anche reattiva, se voglio un profilo rischio rendimento più favorevole dovrei stare sulle OTM e quindi meno reattive e in teoria dovrei ottenere ancor meno rendimento.
    Meglio il 4h? Che tra l'altro sarebbe un timeframe che magari va bene su mercati 24h ma sul mercato USA a 7 barre al giorno e 7h30m di contrattazione salta fuori pure un timeframe strano. .... sto impostando qualche operazione anche sul daily ma prima che si chiuda passerà un bel pò di tempo se guardo il numero di barre stimate :(-

    Quando l'ho ideato era per il time frame daily che ti permette l'utilizzo degli spread fatti con le opzioni.
    Se usi time frame inferiori è chiaro che devi usare strumenti con spread bid ask di poco o nulla e con un delta forte.

    Usare il sottostante sul multiday è comunque problematico, prestito titoli ecc ecc.
    Esistono i future da utilizzare al posto dei titoli short, oppure li puoi costruire sinteticamente (-call+put) oppure comperi una Put Deep ITM
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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