Ciao, sto cercando di capire i vari parametri che vengono "esposti" quando si fa la scansione per l'overspread.
Uno dei parametri e Num. Losing Trade (ottimizzato e standard); ne deduco che essendo la serie cointegrata (anche con un ottimo rapporto di cointegrazione), può capitare che ci sia un ritorno a zero dello Z-SCORE ma che tuttavia l'operazione effettuata ha generato un loss.... è corretto interpretato in questo modo?

Probabilmente è una questione di deformazione professionale da "programmazione", il settaggio dei filtri è utilissimo, tuttavia non sarebbe male poter introdurre dei filtri un pò più elaborati, o che si potesse fare tipo con un liguaggio tipo easyscript.
E' pur vero che fatti i filtraggi principali quello che resta si può fare a vista, ma se le considerazioni che faccio sono sempre le stesse valutando le variabili e il loro confronto (es. profitto standard / profitto ottimizzato e loro proporzione) ecco che poter scriversi il filtro sarebbe utile .... ovvero arrivare a fare click e ho già l'elenco se esiste delle coppie che voglio (si puo fare anche a mano e probabilmente con l'esperienza si fa in automatico in pochi secondi , ma quello che si può automatizzare ben venga )

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