1. #1

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    Overspread - missing historical bars

    OVerspread orario. Mentre sul daily non ci sono stati problemi di scarico dei dati , magari non si raggiungono le 1200/1300 barre ma perchè magari il titolo è troppo giovane, nella scansione con timeframe orario (IB come brokers), il problema delle barre non dovrebbe più esserci perchè tutti i titoli selezionati hanno una vita abbastanza lunga per avere molte più di 1500 barre orarie di storico. Tuttavia su un totale di 4186 coppie filtrando su quelle con un numero inferiore a 1250 barre ne rimangono solo 1237 e di queste coppie la maggioranza è marchiata con Missing Historical Bar. Questo a cosa è dovuto ? Come mai non ottengo tutte le barre storiche orarie (ho controllato su IB i limiti mi pare siano oltre questo numero) e sopratutto i Missing sono risolvibili , se tolgo anche questi e imposto un minimo di filtraggio resto con poco o quasi niente. Cosa sbaglio ?

    G
    Ultima modifica di rgil65; 06-11-19 alle 14:47

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da rgil65 Visualizza Messaggio
    OVerspread orario. Mentre sul daily non ci sono stati problemi di scarico dei dati , magari non si raggiungono le 1200/1300 barre ma perchè magari il titolo è troppo giovane, nella scansione con timeframe orario (IB come brokers), il problema delle barre non dovrebbe più esserci perchè tutti i titoli selezionati hanno una vita abbastanza lunga per avere molte più di 1500 barre orarie di storico. Tuttavia su un totale di 4186 coppie filtrando su quelle con un numero inferiore a 1250 barre ne rimangono solo 1237 e di queste coppie la maggioranza è marchiata con Missing Historical Bar (non mi pare ci sia un filtro che mi elimina in automatico queste coppie tra quelli presenti in Set Filters). Questo a cosa è dovuto ? Come mai non ottengo tutte le barre storiche orarie (ho controllato su IB i limiti mi pare siano oltre questo numero) e sopratutto i Missing sono risolvibili , se tolgo anche questi e imposto un minimo di filtraggio resto con poco o quasi niente. Cosa sbaglio ?

    G
    Non sbagli nulla.
    Mi pare che sia oramai chiaro che le limitazioni sono solamente dovute ad IB e quindi se vuoi continuare a scaricare i dati da questa sola piattaforma devi convivere con queste limitazioni. Limitazioni che peraltro IB stessa dichiara.
    Sai che esiste la possibilità del matching con altri data feed e che, come avrai intuito, è stata fatta proprio per aggirare in parte le limitazioni di IB.

    In conclusione, se non riesci ad effettuare le tue ricerche con queste inefficienze nello scarico dei dati storici, devi collegarti ad un secondo data feed.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Conosco un pò le API IB, le ho usate ma non in maniera approfondita, quindi capisco il limite sul numero delle richieste ecc, tuttavia non mi quadra il discorso della mancanza dati che in genere non osservo, da un punto di vista orario le limitazioni sono che sotto i 30 sec non hai barre per più di 6 mesi o meno, quindi più o meno dovremmo riuscire ad arrivare a 1200 barre , anche se è vero che scrivono che in momenti di carico potrebbero ridurre il discorso del numero delle barre ... con scansioni successive sfruttando il meccanismo di storicizzazione dovrei però superarlo, ma anche con una seconda scansione non ho notato evidenti miglioramenti. Invece meno mi spiego il discorso delle Missing Bar, probabilmente sono buchi sullo storico .... ma vuol dire anche che ci sono parecchi buchi :(

    Ho già 3 broker IB, BINK, DIRECTA diciamo che avere un ulteriore fornitore dati sarebbe alquanto fastidioso.

    G

  4. #4
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da rgil65 Visualizza Messaggio
    Conosco un pò le API IB, le ho usate ma non in maniera approfondita, quindi capisco il limite sul numero delle richieste ecc, tuttavia non mi quadra il discorso della mancanza dati che in genere non osservo, da un punto di vista orario le limitazioni sono che sotto i 30 sec non hai barre per più di 6 mesi o meno, quindi più o meno dovremmo riuscire ad arrivare a 1200 barre , anche se è vero che scrivono che in momenti di carico potrebbero ridurre il discorso del numero delle barre ... con scansioni successive sfruttando il meccanismo di storicizzazione dovrei però superarlo, ma anche con una seconda scansione non ho notato evidenti miglioramenti. Invece meno mi spiego il discorso delle Missing Bar, probabilmente sono buchi sullo storico .... ma vuol dire anche che ci sono parecchi buchi :(

    Ho già 3 broker IB, BINK, DIRECTA diciamo che avere un ulteriore fornitore dati sarebbe alquanto fastidioso.

    G
    Un motivo potrebbe essere che stai comparando degli assets di mercati diversi, esempio ENEL e APPLE, alla barra di ENEL delle 10.00 non corrisponde quella di APPLE perchè il mercato usa è chiuso. Stesso dicasi per la barra delle 20.00 di APPLE.
    Quindi vanno utilizzati assets che siano quotati sullo stesso mercato.

    Se non è questo il caso, avrai notato che cliccando con il tasto destro sulle coppie evidenziate in rosso trovi la voce "Show Invalid Data for selected Pair".

    01.png

    Se clicchi si apre la finestra che evidenzia in AZZURRO i valori che non sono disponibili e che quindi hanno generato il MISSING HISTORICAL BARS, in automatico beeTrader mette l'ultimo valore utile, ma tu lo puoi modificare in modo da correggere l'errore dei dati storici

    02.PNG

    Ciao Ciao

  5. #5

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    Gli strumenti sono tutti sul mercato USA, ho comunque fatto una verifica a campione, ho aperto una coppia che mi dava dati invalidi (es. simbolo PG e BTI),
    ho cercato quali dati erano invalidi, ho aperto la TWS e ho controllato se le barre richieste effettivamente c'erano o meno, e in effetti sulla tws c'erano.
    Ora potrebbe essere che la TWS si fornisca su diverso set di dati (ma non mi pare sia cosi), o potrei volendo anche utilizzare le API e scaricare lo storico per
    verificare; avete mai notato comportamenti anomali in questo senso ? Del resto come avevo scritto , qualche scarico dati da TWS l'ho fatto, e so che c'è il discorso
    del numero di richieste massimo, che li storici sono limitati ecc ecc, ma non avevo mai rilevato "buchi" sostanziali sui dati, mentre qui sul dato scaricato vedo
    parecchi "buchi" ed ovviamente non posso mettermi a introdurre i dati uno ad uno sarebbe un lavoro impossibile da fare.

    Ora sto verificando con Bink, qui ho scaricato ma in media sullìorario non ottengo più di 400/600 barre, ancora peggio.

    :(

    Se non ho dati corretti credo che tutti i valori di cointegrazione e calcoli vari sono poco affidabili ecco perchè sto cercando di vedere il da farsi.

    E' possibile caricare in qualche modo i dati storici sulle directory di appoggio o andare in qualche modo a leggere i file .dat dove "correggere" i dati o integrarli ?



    G
    Ultima modifica di rgil65; 06-11-19 alle 18:19

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