Buongiorno Tiziano, Andrea,

volevo chiedervi (se non è un problema) la formula di calcolo della skewness delle curve di volatilità nella sezione Volatility.

Lo chiedo perché da "bravo" (si fa per dire) opzionista mi ha sempre interessato molto come fanno variare le curve di volatilità al variare del valore del sottostante e delle scadenze.
Ultimamente ho poi ripreso un mio vecchio "peccato" che era quello di fare un pò di trading intraday sui futures e volevo usarlo come strumento decisionale.
Mi piacerebbe dare un significato "analitico" al valore che leggo, ma al momento non ne sono stato capace.

Pensavo che fosse calcolata come la pendenza della retta congiungente IV PUT (delta =0,25 o giù di li) e IV Call (delta 0,25), ma spesso leggo una Current Skewness positiva, quindi non può essere.....

Un'ultima domanda: quando faccio l'acquisizione a distanza ad esempio di 10gg, non ho capito come ragiona il software per fare il confronto alle varie scadenze. Quello che era a 20 gg di scadenza ora lo sarà a 10 gg, ma potrebbe non esserci oggi un'opzione che scade a 10 gg. Quindi non ho capito (tanto per cambiare ) come avviene il confronto. Spero di essermi spiegato....

Grazie mille.
Fabrizio