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  1. #1

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    calcolo vol implicita e storica

    Buongiorno, continuo se posso con le mie domande da "nuovo utente" , oggi con particolare riferimento alla volatilità e al suo calcolo.
    Guardando su Beetrader il tag del volatility index volevo chiedere con particolare riferimento agli indici sp500 , dax , eurostoxx

    ogni quanto viene aggiornata?
    come veine calcolata la volatilità storica?
    Vol ind è la vola implicità come viene ottenuta?

    lo chiedo perchè purtroppo cercando di imparare mi trovo sempre a confrontarmi con fonti diversi che danno risultati diversi.... anche sulla volatilità storica e sinceramente questo mi confonde... ad esempio su eurostox Beetrader mi dice che la implicita è molto + bassa della storica a 30/50gg, mentre altre fonti mi dicono che è ancora nettamente superiore....
    Mi piacerebbe capire se esiste un modo univoco di approcciare le vola o se devo per forza di cosa decidere io a quale fare riferimento
    Grazie
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  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da cescof Visualizza Messaggio
    Buongiorno, continuo se posso con le mie domande da "nuovo utente" , oggi con particolare riferimento alla volatilità e al suo calcolo.
    Guardando su Beetrader il tag del volatility index volevo chiedere con particolare riferimento agli indici sp500 , dax , eurostoxx

    ogni quanto viene aggiornata?
    Ogni volta che apri la scheda volatilità

    come veine calcolata la volatilità storica?
    2 deviazioni standard su 365 giorni

    Vol ind è la vola implicità come viene ottenuta?
    Leggere sul manuale

    lo chiedo perchè purtroppo cercando di imparare mi trovo sempre a confrontarmi con fonti diversi che danno risultati diversi.... anche sulla volatilità storica e sinceramente questo mi confonde... ad esempio su eurostox Beetrader mi dice che la implicita è molto + bassa della storica a 30/50gg, mentre altre fonti mi dicono che è ancora nettamente superiore....
    I calcoli sono calcoli e quindi non ci possono essere valori differenti per gli stessi calcoli. Il problema è che la implicita e la storica possono essere calcolate a piacere (intendo sul livello di accuratezza e sul periodo da considerare) ed ecco che arrivano risultati diversi.

    Mi piacerebbe capire se esiste un modo univoco di approcciare le vola o se devo per forza di cosa decidere io a quale fare riferimento
    Grazie
    Se usi uno strumento che si chiama beeTrader, tutti i calcoli sono fatti nello stesso modo e quindi non sei mai nella posizione di dover decidere tu. Mi spiego: se il metro è lungo 1 metro oppure 99 cm a te poco interessa poichè stai misurando tutti i valori con lo stesso metro.

    In conclusione secondo me dovresti usare il manuale di beeTrader e poi se non trovi quello che ti serve allora chiedi. Non so se lo sai ma sul manuale c'è una finestra di ricerca e basta che ci metti la parola che cerchi
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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