Prima strategia messa in real e tanti dubbi un aiuto?

[cescof]

Buongiorno,
fresco di abbonamento a BeeTrader, ho deciso di provare l'analisi delle strategie per costruire una strategia bearish su Dax con l'idea che un piccolo aumento di vola e uno storno anche di pochi punti % possa realizzarsi.
La strategia è coperta, ho fatto mille simulazioni, ma una volta messa a mercato ecco che mi assalgono mille dubbi soprattutto relativi alla scelta della scadenza che forse è troppo breve.
Da principiante quale sono la strategia mi sembra equilibrata ovviamente con delta negativo ma con vega positivo e theta non particolarmente penalizzante

Provo ad allegare il file della strategia nella speranza di poter ricevere qualche feedback ed eventualmente qualche consiglio per provare a seguirla e limitare le perdite in caso lo scenario si presentasse diverso da quello ipotizzato...
Grazie....

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,
fresco di abbonamento a BeeTrader, ho deciso di provare l'analisi delle strategie per costruire una strategia bearish su Dax con l'idea che un piccolo aumento di vola e uno storno anche di pochi punti % possa realizzarsi.
La strategia è coperta, ho fatto mille simulazioni, ma una volta messa a mercato ecco che mi assalgono mille dubbi soprattutto relativi alla scelta della scadenza che forse è troppo breve.
Da principiante quale sono la strategia mi sembra equilibrata ovviamente con delta negativo ma con vega positivo e theta non particolarmente penalizzante

Provo ad allegare il file della strategia nella speranza di poter ricevere qualche feedback ed eventualmente qualche consiglio per provare a seguirla e limitare le perdite in caso lo scenario si presentasse diverso da quello ipotizzato...
Grazie....

Hai messo la stategia diversa da quella che hai nell'immagine....qual'è quella giusta? Se hai dei dubbi anche tu fai così:
apri beeTrader e la strategia, poi fai clik sul tasto Load from broker e cosi ti appare la finestra con le legs che hai a mercato realmente.

Poi,consiglio: scegli colori che possano portare il payoff e la linea at now in risalto perchè così potresti vederle male. Naturalmente e come sempre de gustibus non disputandum est

[cescof]

Hai messo la stategia diversa da quella che hai nell'immagine....qual'è quella giusta? Se hai dei dubbi anche tu fai così:
apri beeTrader e la strategia, poi fai clik sul tasto Load from broker e cosi ti appare la finestra con le legs che hai a mercato realmente.

Poi,consiglio: scegli colori che possano portare il payoff e la linea at now in risalto perchè così potresti vederle male. Naturalmente e come sempre de gustibus non disputandum est

scusa, allego quella corretta... grazie

[marchetto]

mi inserisco nella discussione perchè sto studiando i vertical spread e anchio penso che siamo su livelli forse un pò tirati e che ci potrebbe stare uno stornello (anche se sarebbe meglio fare un'analisi dei dpd e delle volatilità lo dico per me in primis)..ecco appunto stornello momentaneo oppure correzione profonda? Cmq a parte questo è interessante la costruzione mi sembra di capire che abbiamo un bearish spread ITM fatto con le call con l'aggiunta di una put OTM comprata per sfruttare l'eventuale aumento di vola, il rapporto rischio/rendimento mi pare molto buono come come pure le greche anche se la perdita potenziale nel caso dovesse salire ancora mi farebbe storcere il naso (parlo per me personalmente eh. immagino però vi siano correzioni già pianificate per ridurla)..

[Cagalli Tiziano]

scusa, allego quella corretta... grazie

Bene, sei già in Gain!
Io toglierei la put 13600 perchè il sottostante con 28 giorni ha solo il 38% di portarla in pari. Per cui poco aggiunge alla strategia e ti diminuisce la massima perdita. A meno che tu non stia pensando ad un crollo delle borse...in qual caso aiuterebbe.

Casomai metti uno stop appena il suo valore dovesse ritornare a 45 punti

[cescof]

Bene, sei già in Gain!
Io toglierei la put 13600 perchè il sottostante con 28 giorni ha solo il 38% di portarla in pari. Per cui poco aggiunge alla strategia e ti diminuisce la massima perdita. A meno che tu non stia pensando ad un crollo delle borse...in qual caso aiuterebbe.

Casomai metti uno stop appena il suo valore dovesse ritornare a 45 punti

Grazie per l'interesse, vista l'apertura leggermente negativa, e visto che la mia strategia ha le componenti vega e delta che lavorano insieme, pensavo di appiattire un pò il tutto andando flat di vega con la vendita di una put 13800.....

Adesso guardo quanto da te segnalato, tanto nel frattempo il mercato purtroppo ha già recuperato tutto...
Grazie

Ho fatto come hai detto, ho venduto la call a 53, adesso è uno spread pulito, anche se mi sembra di capire che era proprio la call che in caso di storno pesante avrebe fatto schizzare la strategia .
Se dovesse salire il mercato magari la ricompro a valori più bassi.
Devo ancora capire come funziona il comparatore, piano piano spero di riuscire a capirci qualcosa.....

Non ho ben capito come usare il cono di probabilità e come fai ad indicare che la put 13600 ha il 38% di probabilità .... andrò a studiare

[Cagalli Tiziano]

Ciao marchetto e cescof.

Si può anche pensare di costruire figure che abbiano rapporti di rischio rendimento migliori. Ed è proprio con il comparatore che vedi bene la differenza. La tua (verde) strategia avrebbe potuto essere costruita così (marrone) e avrebbe avuto più guadagno se scende e molto meno perdita se sale

[Cagalli Tiziano]

L'area di comparazione è proprio l'area di partenza. Da quella finestra puoi prendere tutte le decisioni visualizzando contemporaneamente quattro ipotesi. Basta cliccare su Strategi1 e poi su 2 e 3 e 4 .

Quando poi hai deciso quale è quella giusta (decidi se real market o paper) clicchi sulla scheda general e ti apre i DOM. Quando sono aperti li hai tutti sovrapposti, quindi li sposti e li fermi in primo piano cliccando sullo stiker che c'è in figura...così non scappano sotto la finestra e li hai sempre visibili.

[marchetto]

Ciao marchetto e cescof.

Si può anche pensare di costruire figure che abbiano rapporti di rischio rendimento migliori. Ed è proprio con il comparatore che vedi bene la differenza. La tua (verde) strategia avrebbe potuto essere costruita così (marrone) e avrebbe avuto più guadagno se scende e molto meno perdita se sale

grazie per la dritta, in realtà avevo pensato una cosa più semplice...sempre fatto con call ITM venduta stesso strike 14250 come anche la comperata (però 14600 di strike invece che ATM 14850), allego grafico da fiuto non avendo ICEBERG

[Cagalli Tiziano]

grazie per la dritta, in realtà avevo pensato una cosa più semplice...sempre fatto con call ITM venduta stesso strike 14250 come anche la comperata (però 14600 di strike invece che ATM 14850), allego grafico da fiuto non avendo ICEBERG

Va tutto bene però il rapporto rischio rendimento è migliore nella strategia fatta sopra di colore marrone.