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  1. #1

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    Me li faccio assegnare?

    Buongiorno.
    Vista la volatilitÓ attuale, chiudere una strategia calendar neutrale in scadenza pu˛ costare caro in termini di spread chiedevo se fosse corretto farsi assegnare per poi chiudere la posizione lunedý.
    Esempio: in allegato ci sono posizioni call put aperte sia comprate che vendute(vedi screen 93). Ipotizzando che domani sera la chiusura del future sia a 2500 il mio calcolo sarebbe di vedermi assegnati 8 contratti short a 2200 corretto?
    Chiedo gentilmente conferma in quanto non ho mai portato a scadenza delle strategie.
    Grazie
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  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Buongiorno.
    Vista la volatilitÓ attuale, chiudere una strategia calendar neutrale in scadenza pu˛ costare caro in termini di spread chiedevo se fosse corretto farsi assegnare per poi chiudere la posizione lunedý.
    Esempio: in allegato ci sono posizioni call put aperte sia comprate che vendute(vedi screen 93). Ipotizzando che domani sera la chiusura del future sia a 2500 il mio calcolo sarebbe di vedermi assegnati 8 contratti short a 2200 corretto?
    Chiedo gentilmente conferma in quanto non ho mai portato a scadenza delle strategie.
    Grazie
    Il calcolo dell'assegnato se rimane a 2500 Ŕ:

    1*put 2600 comperata = 1*future short @2600
    4*call 2300 venduta =4*future short @2300
    5*call 2200 venduta = 5*future short @2200

    totale posizione = short di 10 future a 2280

    Potrebbe essere una soluzione tecnicamente valida ma il rischio che ti prendi Ŕ molto, magari ci guadagni o magari no. I movimenti sono molto forti...io non me lo prenderei.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Il calcolo dell'assegnato se rimane a 2500 Ŕ:

    1*put 2600 comperata = 1*future short @2600
    4*call 2300 venduta =4*future short @2300
    5*call 2200 venduta = 5*future short @2200

    totale posizione = short di 10 future a 2280

    Potrebbe essere una soluzione tecnicamente valida ma il rischio che ti prendi Ŕ molto, magari ci guadagni o magari no. I movimenti sono molto forti...io non me lo prenderei.
    Grazie mille Tiziano..ho fatto confusione con quella dal lato put... In effetti il rischio c'Ŕ se mi fÓ un movimento forte verso l'alto ma e comunque una strategia combinata con un'altra che mi scade la prox settimana il cui delta pareggia quello di questa strategia..quindi sto abbastanza tranquillo..( quando si Ŕ in gain la saliva in bocca non manca mai:)) ..

  4. #4

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    Ciao Robby, per esperienza con azioni italiane a scadenza la call ITM venduta non da luogo alla creazione di una posizione short ma bensý il broker (la cui piattaforma si intravvede dall'immagine che hai postato) chiude la posizione con addebito di 50 euro di "multa".

    Quindi ti consiglio di verificare con il tuo broker se effettivamente avrai assegnazione o meno.


    PS: complimenti, gran bel calendar !

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da bg101 Visualizza Messaggio
    Ciao Robby, per esperienza con azioni italiane a scadenza la call ITM venduta non da luogo alla creazione di una posizione short ma bensý il broker (la cui piattaforma si intravvede dall'immagine che hai postato) chiude la posizione con addebito di 50 euro di "multa".

    Quindi ti consiglio di verificare con il tuo broker se effettivamente avrai assegnazione o meno.


    PS: complimenti, gran bel calendar !
    Grazie bg.. ma non ci sono call su azioni italiane nella strategia..

  6. #6

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    Quindi la banca per ogni call venduta (se portata a scadenza) ti assegna una posizione short sul future mini-sp500 ?

    Giorgio

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da bg101 Visualizza Messaggio
    Quindi la banca per ogni call venduta (se portata a scadenza) ti assegna una posizione short sul future mini-sp500 ?

    Giorgio
    Esatto.. ma non rischio pi¨ di tanto lunedi. Sono coperto dalle call comprate a scadenza piu lunga come vedi dallo screen 95. Solo se lunedi mi rimbalza di brutto il gain diminuisce ma sono coperto da un'altra strategia che scade la settimana prossima che mi bilancia il delta (screen 96). Al contrario se sbrocca al ribasso il gain aumenta vertiginosamente avendo un super delta a favore accompagnato dalla volatilitÓ in aumento sulle call acquistate.
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