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Discussione: Valore del delta

  1. #1

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    Valore del delta

    Buongiorno a tutti.
    Allego 2 screen di una strategia calendarizzata marzo-sett. La prima senza impostare put-call parity mi da il valore del delta esatto sia sul grafico che in valore numerico sulle proprietà. La seconda impostando la put call parity, il valore numerico passa da -2,72 del primo screen a +3 ma sul grafico rimane invariato. Quale dei 2 valori va considerato in questo secondo caso?
    Grazie
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  2. #2
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,
    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Allego 2 screen di una strategia calendarizzata marzo-sett. La prima senza impostare put-call parity mi da il valore del delta esatto sia sul grafico che in valore numerico sulle proprietà. La seconda impostando la put call parity, il valore numerico passa da -2,72 del primo screen a +3 ma sul grafico rimane invariato. Quale dei 2 valori va considerato in questo secondo caso?
    Grazie
    A questo post trova la spiegazione dei valori differenti tra loro.
    Come vedrà nel post, il valore numerico rappresenta la somma aritmetica dei delta delle opzioni della strategia, mentre il grafico è per forza di cose una somma di valori teorici. Può fare affidamento al valore numerico.

    Max Francario

  3. #3

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    Grazie mille


    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,


    A questo post trova la spiegazione dei valori differenti tra loro.
    Come vedrà nel post, il valore numerico rappresenta la somma aritmetica dei delta delle opzioni della strategia, mentre il grafico è per forza di cose una somma di valori teorici. Può fare affidamento al valore numerico.

    Max Francario

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