Risultati da 1 a 5 di 5
  1. #1
    L'avatar di Furious
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    Un dettaglio su Vega in out

    Probabilmente è scritto da qualche parte, ma non sono riuscito a trovare questa info, per cui chiedo:
    il vega in out è calcolato su tutte le scadenze e su tutta la chain delle opzioni?

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Probabilmente è scritto da qualche parte, ma non sono riuscito a trovare questa info, per cui chiedo:
    il vega in out è calcolato su tutte le scadenze e su tutta la chain delle opzioni?
    direi proprio di si ma meglio chiedere conferme all'ideatore

  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Probabilmente è scritto da qualche parte, ma non sono riuscito a trovare questa info, per cui chiedo:
    il vega in out è calcolato su tutte le scadenze e su tutta la chain delle opzioni?
    Sull'indice di volatilità e quindi con la stessa regola con cui è calcolato il VIX
    ATM +/-3 strike Call e Put a scadenza rolling 60 gg.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4
    L'avatar di Furious
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Sull'indice di volatilità e quindi con la stessa regola con cui è calcolato il VIX
    ATM +/-3 strike Call e Put a scadenza rolling 60 gg.
    Scusa... ma quando dici "indice di volatilità", parli di un indice costruito da voi considerando le vola implicite delle ATM +/-3 strike Call e Put ?

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Scusa... ma quando dici "indice di volatilità", parli di un indice costruito da voi considerando le vola implicite delle ATM +/-3 strike Call e Put ?
    Esatto è come ho scritto. Pensavo che se chiedevi del Vega avessi visto la funzionalità degli indici di vola ...
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    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 31-07-20 alle 10:42
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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