Super Diagonal calendar

[tancredi]

è andata bene finchè la vola è rimasta sopra 25 di vix, quando ha cominciato a calare poi non si è più sentito nessuno.... ed è li dove si vedono le capacità di gestione ma soprattutto il timing

[Robby]

è andata bene finchè la vola è rimasta sopra 25 di vix, quando ha cominciato a calare poi non si è più sentito nessuno.... ed è li dove si vedono le capacità di gestione ma soprattutto il timing

E chi si doveva sentire.?Col calo della volatilità non serve avere tante capacità di gestione in quanto non ci sono le condizioni per mettere a mercato questo tipo di strategie. 😉

[tancredi]

E chi si doveva sentire.?Col calo della volatilità non serve avere tante capacità di gestione in quanto non ci sono le condizioni per mettere a mercato questo tipo di strategie. 😉

è qui che ti sbagli, visto che il diagonal è vega positivo

in ogni caso il vega non può prescindere da un'altra greca molto importante e bistrattata....il theta

questa è una figura delle mie tipiche in cui il theta è quasi 5 volte il vega


altro esempio con un contratto

[Robby]

è qui che ti sbagli, visto che il diagonal è vega positivo

in ogni caso il vega non può prescindere da un'altra greca molto importante e bistrattata....il theta

questa è una figura delle mie tipiche in cui il theta è quasi 5 volte il vega


altro esempio con un contratto

Perdonami ma se non vedo graficato su iceberg non ci capisco gran ché.. I DIAGONAL non sono tutti uguali e da quel che si intuisce questi sono totalmente differenti da quelli pubblicati in questa discussione.

[Cagalli Tiziano]

è qui che ti sbagli, visto che il diagonal è vega positivo

se intendi il diagonal come qualsiasi diagonal la risposta è che il diagnal è vega positivo se lo costruisci positivo

in ogni caso il vega non può prescindere da un'altra greca molto importante e bistrattata....il theta

questa è una figura delle mie tipiche in cui il theta è quasi 5 volte il vega

Perchè dici che è bistrattato il Theta? Quello è il premio e quindi prenso che isa la prima cosa che si guarda, specialmente nei calendar!
Una greca che è bistrattata, almeno dagli utenti che non ne scrivono è ilVanna.
Questa greca invece è molto importante perchè "lega" il Delta ed il Vega

[tancredi]

se intendi il diagonal come qualsiasi diagonal la risposta è che il diagnal è vega positivo se lo costruisci positivo



Perchè dici che è bistrattato il Theta? Quello è il premio e quindi prenso che isa la prima cosa che si guarda, specialmente nei calendar!
Una greca che è bistrattata, almeno dagli utenti che non ne scrivono è ilVanna.
Questa greca invece è molto importante perchè "lega" il Delta ed il Vega

1 certo, parlo in fase di costruzione


2 infatti, è la prima cosa che guardo anch'io nei calendar, diagonal, diagonal ratio back spread, etc...

[tancredi]

Perdonami ma se non vedo graficato su iceberg non ci capisco gran ché.. I DIAGONAL non sono tutti uguali e da quel che si intuisce questi sono totalmente differenti da quelli pubblicati in questa discussione.

non si vede su IB ma la strategia montata ieri e completata oggi con altri contratti, è già in guadagno di 50$

e questo è solo uno dei tanti "calendar" che ho a portafoglio, Markovitz docet

che poi io definisco sell put coperta

vedrò di aprire una discussione dove si parli di "calendar" a 360°, non esiste solo il diagonal ratio back spread di call

[bergamin]

non si vede su IB ma la strategia montata ieri e completata oggi con altri contratti, è già in guadagno di 50$

e questo è solo uno dei tanti "calendar" che ho a portafoglio, Markovitz docet

che poi io definisco sell put coperta

vedrò di aprire una discussione dove si parli di "calendar" a 360°, non esiste solo il diagonal ratio back spread di call

Questa è sotto di 241 dollari

[tancredi]

Questa è sotto di 241 dollari

Bergamin, non ho nessun simulatore se non quello di IB in fase di implementazione, quindi ti devi fidare di quello che ti allego, il titolo ora quota 15.34 $, ieri è sceso fino a 13.30$, e il gain è passato da 45/50$ a una quindicina se consideriamo il mid. Sono opzioni con spread bid ask piuttosto larghi

e soprattutto qui non stiamo simulando nulla, ma siamo in reale