Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1
    L'avatar di Furious
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    Skewness su S&P sfasata?

    E' possibile che l'attuale skewness su S&P non sia calcolata correttamente?
    Come si vede in allegato la call presa in esame per il calcolo è vicinissima all'at-now... e non è lo strike con delta 0,25 come calcolato correttamente su altri sottostanti (es. Eurostoxx).
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  2. #2
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,
    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    E' possibile che l'attuale skewness su S&P non sia calcolata correttamente?
    Come si vede in allegato la call presa in esame per il calcolo è vicinissima all'at-now... e non è lo strike con delta 0,25 come calcolato correttamente su altri sottostanti (es. Eurostoxx).
    con quale broker avviene questo problema?
    Ha provato ad aggiornare la chain delle opzioni prima di entrare nella scheda Volatility?

    Max Francario

  3. #3
    L'avatar di Furious
    Data Registrazione
    Feb 2010
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    338
    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,

    con quale broker avviene questo problema?
    Ha provato ad aggiornare la chain delle opzioni prima di entrare nella scheda Volatility?

    Max Francario
    Avviene con IB,
    adesso dopo aver aggiornato la chain è tornata normale quella a 16 gg., suppongo sia solo una cosa momentanea che dipende da IB, perchè con Binck sull'Europa è tutto ok.
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