Risultati da 1 a 6 di 6
  1. #1

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    Overspread: rendimenti su base annua del 3000%?

    Buongiorno a tutti,

    sto muovendo i primi passi nell'overspread in paper trading. Da alcuni giorni sto monitorando alcune coppie che si sono aperte e chiuse. Ho quindi cercato di calcolare il rendimento % annualizzato con risultati eccellenti. Volevo sapere se è vero o se ho sbagliato qualcosa ed è troppo bello per essere vero. Lo scenario è un'operatività di compravendita su azioni gestita in automatico da Beetrader senza alcun intervento da parte mia.

    Di seguito l'operazione su una coppia e i calcoli del rendimento immediato dell'operazione e su base annua.

    Coppia Intel vs IBM,
    entrata il 23 dicembre,
    capitale short -1.218$ (Intel),
    capitale long 1.247$ (IBM).
    chiusa il 29 dicembre, 6 giorni di vita,
    Profit lordo (ossia quello calcolato in automatico da Beetrader in base ai valori letti dal mercato nei momenti in cui ha attivato gli ordini di compravendita in paper trading) 80,48$.

    Primo calcolo: qual è il capitale investito?
    Lo short delle azioni porta sul conto corrente 1.218$
    il Long delle azioni preleva dal conto corrente 1.247$
    Dopo aver aperto la coppia, il conto ha 1247-1218= 29$ in meno.
    IB bloccato un margine pari a circa il 10$ del controvalore in short (se ho capito correttamente), quindi margine bloccato 121$.
    Il capitale investito è quindi pari al margine più lo sbilancio (negativo) delle due operazioni, ossia 121+29 = 150$

    Secondo calcolo: qual è il profitto netto assoluto?
    IB è parca con le commissioni, ho provato a simulare operazioni di acquisto azioni sulla TWS per controvalori di circa 1.200$ e la piattaforma mi indicava commissioni di 1,5$.Quattro operazioni (apertura e chiusura coppia) significano 6$ di commissioni totali.
    Inoltre IB chiede un interesse annuo sui titoli shortati del 3% (più o meno), quindi mi avrebbe fatto pagare 1.218$ * 3% / 365 giorni * 6 giorni (durata investimento) = 0,6$ per prestito titoli
    Totale spese 6,6$.
    Il profitto netto è quindi 80,48-6,6 = 73,88$

    Rendimento % dell'investimento = 73,88$ / 150$ = 49%
    Rendimento % annuo dell'investimento = 49% / 6 * 365 = 2980%

    Ho fatto i calcoli correttamente? Davvero il mondo dell'overspread appare così roseo? Oppure ho preso un abbaglio galattico?
    Se mi confermate (o correggete) i calcoli, mi arrischierò a condividere le mie altre prove con i calcoli giusti.

    Grazie.

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da NickNab Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,

    sto muovendo i primi passi nell'overspread in paper trading. Da alcuni giorni sto monitorando alcune coppie che si sono aperte e chiuse. Ho quindi cercato di calcolare il rendimento % annualizzato con risultati eccellenti. Volevo sapere se è vero o se ho sbagliato qualcosa ed è troppo bello per essere vero. Lo scenario è un'operatività di compravendita su azioni gestita in automatico da Beetrader senza alcun intervento da parte mia.

    Di seguito l'operazione su una coppia e i calcoli del rendimento immediato dell'operazione e su base annua.

    Coppia Intel vs IBM,
    entrata il 23 dicembre,
    capitale short -1.218$ (Intel),
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    chiusa il 29 dicembre, 6 giorni di vita,
    Profit lordo (ossia quello calcolato in automatico da Beetrader in base ai valori letti dal mercato nei momenti in cui ha attivato gli ordini di compravendita in paper trading) 80,48$.

    Primo calcolo: qual è il capitale investito?
    Lo short delle azioni porta sul conto corrente 1.218$
    il Long delle azioni preleva dal conto corrente 1.247$
    Dopo aver aperto la coppia, il conto ha 1247-1218= 29$ in meno.
    IB bloccato un margine pari a circa il 10$ del controvalore in short (se ho capito correttamente), quindi margine bloccato 121$.
    Il capitale investito è quindi pari al margine più lo sbilancio (negativo) delle due operazioni, ossia 121+29 = 150$

    Secondo calcolo: qual è il profitto netto assoluto?
    IB è parca con le commissioni, ho provato a simulare operazioni di acquisto azioni sulla TWS per controvalori di circa 1.200$ e la piattaforma mi indicava commissioni di 1,5$.Quattro operazioni (apertura e chiusura coppia) significano 6$ di commissioni totali.
    Inoltre IB chiede un interesse annuo sui titoli shortati del 3% (più o meno), quindi mi avrebbe fatto pagare 1.218$ * 3% / 365 giorni * 6 giorni (durata investimento) = 0,6$ per prestito titoli
    Totale spese 6,6$.
    Il profitto netto è quindi 80,48-6,6 = 73,88$

    Rendimento % dell'investimento = 73,88$ / 150$ = 49%
    Rendimento % annuo dell'investimento = 49% / 6 * 365 = 2980%

    Ho fatto i calcoli correttamente? Davvero il mondo dell'overspread appare così roseo? Oppure ho preso un abbaglio galattico?
    Se mi confermate (o correggete) i calcoli, mi arrischierò a condividere le mie altre prove con i calcoli giusti.

    Grazie.
    Bene per l’entusiasmo ma i primi numeri che devi controllare sono le percentuali di trade che riesci a portare in guadagno su un campione valido. Fai qualche trade in più e poi farsi dei conti più attinenti alla realtà. Un guadagno del 15/20 % all’anno sarebbe già un ottimo risultato. Realmente fattibile.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Grazie Tiziano,
    ma i conti sulla singola trade sono corretti?

    Se non so questo non sono in grado poi di calcolare il ritorno su un campione più ampio (il 15% - 20% che citi come obiettivo raggiungibile). In particolare mi servirebbe sapere se il mio calcolo del capitale impegnato è corretto.

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da NickNab Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano,
    ma i conti sulla singola trade sono corretti?

    Se non so questo non sono in grado poi di calcolare il ritorno su un campione più ampio (il 15% - 20% che citi come obiettivo raggiungibile). In particolare mi servirebbe sapere se il mio calcolo del capitale impegnato è corretto.
    Con i tuoi calcoli fai riferimenti a margini e non a valore nozionale.
    Sarebbero anche giusti ma io nella mia operatività su titoli prevedo il massimo rischio, ovvero quanti soldi mi servirebbero senza leva per detenere la posizione. Ritengo sia un calcolo più reale.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

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    Grazie Tiziano,

    a questo punto vi condivido i risultati delle prove che ho svolto finora, con i rendimenti calcolati sia sul margine (caso estremo in un senso) che sull'intero investimento (short + long, caso estremo nell'altro senso).

    Anche nel caso "peggiorativo" le percentuali annue sono di tutto rispetto.
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  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Grazie Tiziano,

    a questo punto vi condivido i risultati delle prove che ho svolto finora, con i rendimenti calcolati sia sul margine (caso estremo in un senso) che sull'intero investimento (short + long, caso estremo nell'altro senso).

    Anche nel caso "peggiorativo" le percentuali annue sono di tutto rispetto.
    Ottimo, continua a testare in paper.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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