Married put

[masterci]

Grazie!
Nel sistema non è previsto un segnale di chiusura della opzione a scadenza poichè lo fa in automatico e la rinnova con una nuova. In pratica nel TS puoi dire di aprire in base ad un segnale e chiudere in base ad un segnale ma non chiudere in base alla sua scadenza.

Il problema è che utilizzando il future sintetico composto da opzioni con una scadenza lunga e la put di copertura a scadenza più corta, il sistema chiude tutta la posizione (opzioni del future + opzione di copertura) alla scadenza dell'opzione a breve!
Quindi se uno volesse studiare un calendar avrebbe qualche problemino.....

Vabbè, vedo se riesco a creare un TS con easyscript per gestire questo tipo di operatività, unendo sia l'utilizzo del future sintetico sia un eventuale take profit....

Io ci provo!!!

Ovviamente se troverò una soluzione accettabile posterò qua il codice per chi potesse essere interessato.

Grazie Tiziano!!!!

[Domino]

si teti o ad 1 anno va benissimo ma la protezione attorno ai 30 gg. Attento che Eni rilascia dividendi quindi calcola il Put Call parity. Il sottostante rilascerà circa 90 centesimi.
Ottimo fai dei backtest!!

Ciao , ma non sarebbe meglio comprare la put di protezione a scadenze lunghe tipo 1 anno per evitare che il tetha eroda velocemente l’importo? Che vantaggio avrei nel comprarla a 1 mese come dici?

[Cagalli Tiziano]

[QUOTE=Domino;100273]Ciao , ma non sarebbe meglio comprare la put di protezione a scadenze lunghe tipo 1 anno per evitare che il tetha eroda velocemente l’importo? Che vantaggio avrei nel comprarla a 1 mese come dici?[/QUOTE

Si spendono molti più soldi che comperarle a breve e quando servono. Il punto è “quando servono”