Risultati da 1 a 2 di 2
  1. #1

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    Valori teorici Vs valori bid/ask (o Last) reali

    Su Fiuto, in fase di costruzione strategie a mercati chiusi, vengono naturalmente proposte alcune scelte, per l'appunto:
    - Last
    - Valore teorico
    che talvolta presentano delle notevoli differenze, non certo solamente dovute al chiaro scostamento del Last rispetto ai corretti valori bid/ask se i mercati fossero attivi.

    Vorrei pertanto, se possibile, sapere come vengono determinati i valori teorici, allo scopo magari di speculare sul "riallineamento" a mercati aperti dei bis/ask ai teorici ... se tutto questo ha un senso, naturalmente ... ogni spiegazione sarà graditissima.

    Se fosse un buon spunto di trading, sarebbe anche interessante poter scegliere, anche a mercati aperti, tra "bid/ask" e "valori teorici".

    Grazie

  2. #2
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Re: Valori teorici Vs valori bid/ask (o Last) reali

    I valori teorici su Fiuto sono calcolati in modo semplificato rispetto a quanto viene fatto sulla Suite.
    In Fiuto non viene applicato alcuno smile di volatilità, cioè tutte le opzioni vengono calcolate con la stessa volatilità implicita teorica. Questa volatilità è calcolata a partire dalla volatilità storica del sottostante, tant'è che, se necessario, Fiuto chiede anche di scaricare i dati storici in modo da poterla calcolare.

    Max Francario

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