opzione di riferimento pre previisione trend futuro

[TFiutoT384]

Ciao a tutti.

Or ora mi è venuta un'idea un po' strana ma chiedo, così chissa se qualcuno ha qualche concetto in proposito.
volevo chiedere se esista un'opzione o un gruppo di opzioni che possa indicare il sentore del mercato.

Mi spiego:
come già scritto ho iniziato il primo trading "serio" con una put short 1025, poi rollata in put short 1020.
naturalmente il prezzo essendo prossima alla scadenza, subisce variazioni anche notevoli.
L'opzione put 825 scadenza dicembre 2010 invece sta mantenendo il prezzo sostanzialmente fermo (sostanzialmente perché minime fluttuazioni possono esserci ma comunque limitate.

la mia idea dunque è la seguente:
se (e uso il "se" proprio perché le opzioni le studio da un paio di mesi) fosse possibile utilizzare un paniere di opzioni come riferimento (non so quante, magari bastano due opzioni per la scadenza stabilità) la cui variazione di prezzo e la quantita di scambi nel giorno, possa dare informazioni sul trend del mercato previsto: in fin dei conti il market maker sa i motivi del perché fa quel prezzo; non ho problemi ad incaricarmi dell'annotare e poi pubblicare sul forum i dati ma sarebbe bello condividere le scelte con qualcuno/a .

Mi scuso per l'eventuale bestialata... :whistle:

[Gauss]

"L'opzione put 825 scadenza dicembre 2010 invece sta mantenendo il prezzo sostanzialmente fermo (sostanzialmente perché minime fluttuazioni possono esserci ma comunque limitate."

ciao.
Ma è ovvio che il prezzo si muova poco perchè è OTM quindi ha un delta basso ....


Per quanto riguarda la proposta non so se possa funzionare x 2 motivi:

1) Tiziano non l'ha già proposta .... e quindi .... "non funziona".
2) Il prezzo è dato dal sottostante ma anche dalla volatilità, dal tempo a scadenza, dallo stike .... quindi non è possibile fare uno screening del sottostante tenendo conto del prezzo delle opzioni.


PS : speriamo che la rollata a 1020 basti.

[TFiutoT384]

Grazie per la risposta.

[Felix]

La domanda sorge spontanea: che cos'è il sentore di un mercato? :cheer:

In qualsiasi momento posso scegliere su Fiuto un sottostante, posso piazzare una put e una call ATM in simulazione e analizzare Open Interest, Volatility Smile e, volendo (e avendoli), usare anche gli indicatori presentati da Tiziano a Milano in dicembre, che danno indicazioni molto interessanti sull'andamento di quel sottostante.
Gli indici di Borsa, americani ed europei sono degli ottimi indicatori, questo lo sai bene, a patto di comprenderne la correlazione (vedi ultimi report di Tiziano a riguardo).
Poi entrano in gioco analisi più ampie (per esempio quella legata al VIX).
Per ulteriori complicazioni puoi parlare con Gauss, un appassionato di "roba complicata" :P.

Personalmente non sento, al mio livello, di avere altre necessità, anche perchè prima di padroneggiare gli strumenti che ho citato è necessario un buon periodo di apprendimento e di sperimentazione.
Sono (ovviamente :S) daccordo con Tiziano quando dice che il mercato "va dove vuole andare", e che sia importante, quando si mette a mercato una strategia, sapere esattamente cosa fare quando il mercato sale, quando scende e quando sta fermo. Su questo sto concentrando il mio studio.

[Felix]

@ Gauss: si parla del lupo... mentre scrivevo io hai inserito il messaggio tu!

[Alessandra]

"Parole Sante" Felix!!!

[Felix]

Non fatemi troppi complimenti, che poi inizio a credere di capire sul serio qualcosa... :P

[Gauss]

Per ulteriori complicazioni puoi parlare con Gauss, un appassionato di "roba complicata"....

... non è che amo la "roba complicata" è che "semplicemente" di solito lo prendo ... in saccoccia !! (saccoccia in questo caso non è ... tasca ....)


Augh! .... Ho detto.

[Gauss]

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