Riepilogo strategia TIZIANO volatily

[Morgi]

Stavo analizzando insieme ad un amico la strategia spiegata da Tiziano oggi giusto 4 giorni fa ...noi pero ci eravamo piantati perche facevamo arbitraggio tra SOTTOSTANTE e sottostante SINTETICO
invece va fatto tra due sintetici :-)
Posto qua perche di la (sezione strategie)non riesco piu ad accedere :-(

Le immagini sono state fatte alcuni giorni fa ..quindi non concordano con i prezzi attuali logicamente
e i due sinstetici ..devono avere strike diversi (nelle immagini hanno lo stesso strike)

1) deve esser chiaro come è composto un sottostante sintetico

2) deve esservi una differenza di volatilita tra due strike


3)si mettono a mercato i due sottostanti sintetici ( SI vende sinstetico vola alta e si compra sintetico vola bassa )

un GRAZIE A TIZIANO ;-)

[Morgi]

CI vuole una certa abilita nell approfittare della differenza bid/ask dei due sintetici

nei book c è un escursione bid ask tra 1.6 e 5 %
qui TIZIANO e la SUITE fanno la differenza :-)

[marzac]

In effetti ho fatto molti tentativi, per cercar di capire bene.
Una cosa l'ho capita (se ancora non l'avevo capita prima) ... il mercato non è mica lì per dartene, ma per prendertene.
Per cui le occasioni di arbitraggio sono davvero un LAVORO fatto di ricerche e selezioni.
La sintesi teorica è comunque ottima.
Grazie

[lampadina976]

è vero Marzac non ci sono pasti gratis in borsa calp

[Cagalli Tiziano]

In effetti ho fatto molti tentativi, per cercar di capire bene.
Una cosa l'ho capita (se ancora non l'avevo capita prima) ... il mercato non è mica lì per dartene, ma per prendertene.
Per cui le occasioni di arbitraggio sono davvero un LAVORO fatto di ricerche e selezioni.
La sintesi teorica è comunque ottima.
Grazie

Esatto! Lo spirito era per far vedere come sottostanti ed opzioni danzano sulle stesse note.
Gli arbitraggi sono praticamente impossibili ...ma... se usi uno strumento come la Suite che ha il sistema di spsotamento prezzo automatico, riesi a trovare eseguiti a miglior prezzo.
Non è certo con gli arbitraggi che si guadagna da vivere, però è una operazione che ti costringe a riflettere e quindi buona per esercizio.

[lampadina976]

Esatto! Lo spirito era per far vedere come sottostanti ed opzioni danzano sulle stesse note.
Gli arbitraggi sono praticamente impossibili ...ma... se usi uno strumento come la Suite che ha il sistema di spsotamento prezzo automatico, riesi a trovare eseguiti a miglior prezzo.
Non è certo con gli arbitraggi che si guadagna da vivere, però è una operazione che ti costringe a riflettere e quindi buona per esercizio.
Tiziano quindi tu fai partire direttamente gli ordini dalla suite presumo....che quindi non funge solamente da programma di ricerca di "occasioni profittevoli"...quindi per chi non ha la tua esperienza il tuo colpo d'occhio e la tua tecnologia c'è un modo di montare questo arbitraggio in maniera "diversa"? ...Se ad esempio....in un momento di vola bassa , io acquistassi per prima le 2 opzioni comprate (cercando di spuntare tutto quel che posso nel book) e andassi a vendere in un secondo momento (nell'arco di un paio d'ore) quelle vendute (magari sfruttando un momento di aumento di vola e magari anche di sottostante)....si può sperare di ottenere un risultato migliore?....Ovviamente si può fare il contrario vendendo le opzioni in un momento di impennata del sottostante anche se qui si va a sfidare la fortuna aprendo una doppia posizione scoperta. Ecco perchè preferirei aprire con 2 opzioni comprate....per restare nella tua operazione si dovrebbe aprire la strategia comprando le 10 put 2750 e le 10 call2900....per poi chiudere il potenziale arbitraggio in giornata vendendo le 10 call2750 e le 10put2900....facendo così ci si incasinerebbe di meno gestendo solo 2 operazioni x volta sul book.Ovviamente non è da fare il venerdì per il problema della maggior perdita di valore intriseca delle opzioni. TIZIANO ti ringrazio già x la risposta e un saluto a tutti quanti

[v]

Ciao!
... ma io mi butto! :P ....poi magari verrò corretto! Secondo me si può sicuramente provare, anche se è difficile! Magari utilizzando degli indicatori tipo le medie mobili ( e tra un po la Reg line..... ) con time frame bassi tipo 5 minuti, ma la procedura non in 2 momenti, ma in 4 momenti e sempre partendo dall'acquisto. Es.: Titolo inizia a scendere = compro PUT; Rallenta la discesa e ricomincia a salire = Compro CALL e vendo PUT; finisce di salire = vendo CALL.

...scusa l'intromissione!

[Cagalli Tiziano]

Tiziano quindi tu fai partire direttamente gli ordini dalla suite presumo....che quindi non funge solamente da programma di ricerca di "occasioni profittevoli"...quindi per chi non ha la tua esperienza il tuo colpo d'occhio e la tua tecnologia c'è un modo di montare questo arbitraggio in maniera "diversa"?

Maniere ce ne sono ed una è come dice , un'altra è come dici tu a patto che ci metti delle regole su cui vendere su quello che hai comperato..tipo una media mobile, uno stocastico, una regressione ...ecc.

...però ci tengo aprecisare che tutto ciò che faccio vedere è perchè è replicabile! Sennò che scopo avrebbe..
La Suite invia gli ordini con un sistema che si chiama Smart Move (e se è Smart a qualche cosa servirà :cheer e se vorrai usarla sarà a disposizione di tutti. Tra poco sarà terminata la versione definitiva e sarà a disposizione di tutti coloro che la vorranno.