Spread sui tassi di interesse.

[playoptions]

Si tratta di vendere una duration e di comperare la duration diversa. Vendere il lungo e comperare il corto...provare per una settimana in simulazione e si dovrebbe vedere se la parte è giusta.

[GabrieleV]

Per i bimbi come me, praticamente ?
Con che sottostanti simularlo in pratica ?

[Alessandra]

e se volessimo evitare i tassi e il bund? Dopo un rialzo del genere (Italease +22), possiamo ancora provare sul Ratio Put -1 +2 ? Non sarà troppo direzionale?
Da parte mia, o cerco qualche cosa a rischio zero e sto tranquilla (almeno non perdo) altrimenti non so più quale gamba lasciare aperta.
Sarà presto per impostare una strategia con scadenza novembre?
grazie a chi mi risponderà, ciao

[Gauss]

Beh! vuol dire che sono il primo a far la figura da ....

call 112,5 novembre e dicembre.

[img width=562]http://www.playoptions.it/images/fbfiles/images/trade072_14_10_08__14_14_56.jpg[/img]


Actung! I prezzi dovrebbero essere giusti (DDE) ma non ci giurerei

[Gauss]

mi accorgo che per inserire l'immagine non si vedono i numeri.
forse qui si vede meglio.

[img width=543]http://www.playoptions.it/images/fbfiles/images/2-bba751a8de5530cb486774bbbe611f2f.jpg[/img]

che ne dici Tiziano. ho fatto l'ennesima cappella?
i prezzi ???

[playoptions]

No no :S

Intendevo un trentennale contro un quinquennale perchè ora in gioco ci sono i tassi e nulla più. Tutto il resto è isterismo, chi ha venduto i titoli adesso vuole ricomprarseli, chi non li ha comperati vuole averli anche lui ...ed ecco che SeatPagineGialle ci fa un + 20 con un controvalore di 3 milioni di euro!!!!!
Allora per uscire dal mazzo, secondo me bisogna rientrare nelle istituzioni. Pensavo short di tassi americani e lunghi di quelli europei. Una cosa di questo genere...discutiamone

Per i Ratio Put è ancora ora. Quello che penso che la Borsa risalirà del 50% lasciano perciò sul campo un - 25% (totale tra la discesa del 50% e la salita del 50%).
Per intenderci: l'SP500 a quota 1200

[tom]

scusate mitici,ratio put intendete ad es vendere 1 put 28 e comprare 2 put 26?

e' questo il concetto?

grazie se qualcuno mi da o meno conferma

[traederman]

direi proprio di sì (anche se non sono sicuro del fatto che gli strike siano giusti così o debbano essere più ravvicinati)
venerdì ne ho aperta una (dopo ricerca sulla suite) con sottostante stoxx
vendendo 1 put 2400 e comprando 2 put 2300

[tom]

trademan pero' se mercato continua a salire non si fanno grandi profitti cosi...:huh:

dopo come la gestiresti in un caso di rialzo?

[traederman]

rischiando qualcosa al momento dell'apertura (cioè aprendo le due posizioni non simultaneamente) avevo una posizione che in caso di salita mi pagava qualcosa in meno della cifra investita, mentre in caso di discesa , dopo un primo intervallo di perdita, mi avrebbe dato guadagni molto maggiori (massimo profitto=infinito)
Ora ho chiuso la posizione in quanto , essendo il sottostante salito molto, ho conseguito il massimo di guadagno dal lato "rialzo"