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  1. #11

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    Re:Spread sui tassi di interesse.

    scusate, non volevo trarre in inganno, me quello che voleva dire Tiziano era una cosa diversa.
    non a caso ha parlato di "duration" diverse (non di scadenze diverse).
    l'operazione che ho simulato io non c'entra nulla.

    In effetti mi ero guardato ad esempio titoli come Bund/Bobl. ma poi ho lasciato stare .....

  2. #12

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    Re:Spread sui tassi di interesse.

    Supponiamo, come è possibile supporre che la FED decida di tagliare i tassi di interesse in un modo significativo. Cosa che nello scenario macroeconomico attuale sarebbe auspicabile. Se così facesse indebolirebbe il Dollaro e le Banche centrali estere diminuirebbero i quantitativi di acquisto di una duration trentennale. La diminuzione di domanda causerebbe una diminuzione di prezzo e di conseguenza un aumento del rendimento.
    Chiaramente in questo scenario una duration più breve, 2 anni o 5 anni, reagirà in modo contrario.

    Per cui shortare il 30 ennale e long del 5 ennale o biennale.

    Maggiore sarà la variazione del rendimento e migliore sarà la resa della strategia.

    Questo il progetto strategico. Ora vedo la realizzazione possibile.

  3. #13

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    Re:Spread sui tassi di interesse.

    Ecco una buona correlazione. Treasury 30 anni contro Treasury 5 anni.
    Il 30 Short e il 5 Long.
    Ora bisogna solo vedere i prezzi delle opzioni o Call o Put. Mettere il tutto in simulazione, valutare bene e poi decidere se è da fare.

    Per inciso ho visto la chiusura di Wally..:ohmy: la volatiltà rimane alta e credo che debbano proprio fare come ho scritto nel tread sopra!

    [img width=411]http://www.playoptions.it/images/fbfiles/images/Spread.png[/img]

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