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Discussione: Meeting Firenze

  1. #11
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Re: Meeting Firenze

    Certo, chiudo la posizione che mi farebbe perdere, quindi la comperata.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #12

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    Re: Meeting Firenze

    solo la comprata ? costruendo una figura tipo questa ?

  3. #13

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    Re: Meeting Firenze

    Citazione Originariamente Scritto da giuseppe
    solo la comprata ? costruendo una figura tipo questa ?
    Questo è il risultato non della vendita della comprata dello spread "POSTATO" ma di un condor ?
    (vedo che ne rimangono due vendute..)
    ciao
    Luca

  4. #14

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    Re: Meeting Firenze

    Mi aggiungo anche io al coro di entusiasti presenti a Firenze.

    volevo riprendere il concetto di roll orizzontale.
    La definizione recita così: "roll orizzontale quando lo spostamento degli strike avviene su date differenti".
    Ipotizzando che la strategia fosse un iron condor, lo spostamento è da intendersi solo per la parte colpita, oppure tutte e 4 le gambe?

  5. #15

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    Re: Meeting Firenze

    Citazione Originariamente Scritto da lucaG
    Citazione Originariamente Scritto da giuseppe
    solo la comprata ? costruendo una figura tipo questa ?
    Questo è il risultato non della vendita della comprata dello spread "POSTATO" ma di un condor ?
    (vedo che ne rimangono due vendute..)
    ciao
    Luca
    si ... scusa ... hai ragione
    sono partito dallo spread per arrivare al condor, ma la forma del payoff finale non è molto diversa da una call venduta ... è solo spezzata in due punti

  6. #16

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    Re: Meeting Firenze

    Citazione Originariamente Scritto da antoniokk
    Mi aggiungo anche io al coro di entusiasti presenti a Firenze.

    volevo riprendere il concetto di roll orizzontale.
    La definizione recita così: "roll orizzontale quando lo spostamento degli strike avviene su date differenti".
    Ipotizzando che la strategia fosse un iron condor, lo spostamento è da intendersi solo per la parte colpita, oppure tutte e 4 le gambe?
    SI rolla solo la parte colpita..
    Tiziano parlava di un "allungamento" del payoff, proprio perchè l'altra non si sposta.
    Si "guarda" solo dove ci viene contro... l'altra lasciamola guadagnare in pace... angelo

  7. #17

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    Re: Meeting Firenze

    Citazione Originariamente Scritto da antoniokk
    Mi aggiungo anche io al coro di entusiasti presenti a Firenze.

    volevo riprendere il concetto di roll orizzontale.
    La definizione recita così: "roll orizzontale quando lo spostamento degli strike avviene su date differenti".
    Ipotizzando che la strategia fosse un iron condor, lo spostamento è da intendersi solo per la parte colpita, oppure tutte e 4 le gambe?
    ciao
    personalmente non penso abbia molto senso spostare il lato in guadagno

    non avevo visto che c'era già la risposta :P

  8. #18

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    Re: Meeting Firenze

    ok, inizio a mettere in pratica quanto appreso a firenze...
    primo problema:
    che si fa se lo strike che interessa non è quotato?
    Stamattina il ftse mib quota 22780, analizzando gli OI scelgo di vendere una call a 24500 e comprarne una a 25000 ma ... ops la prima che non abbia i valori a zero (delta, last, ecc...) è a quota 26000

    ancor peggio con il livello inferiore, volendo posizionarmi allo strike 21500 scopro che non c'è uno strike dove i vari parametri delle opzioni abbiano un valore significativo.

    Spero che dipenda dal mio software che non aggiorna bene altrimenti che faccio, cambio sottostante o segno Delta 0 nella mia strategia?

    mannaggia ... cap

  9. #19

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    Re: Meeting Firenze

    Citazione Originariamente Scritto da Lorenzo A
    ok, inizio a mettere in pratica quanto appreso a firenze...
    primo problema:
    che si fa se lo strike che interessa non è quotato?
    Stamattina il ftse mib quota 22780, analizzando gli OI scelgo di vendere una call a 24500 e comprarne una a 25000 ma ... ops la prima che non abbia i valori a zero (delta, last, ecc...) è a quota 26000

    ancor peggio con il livello inferiore, volendo posizionarmi allo strike 21500 scopro che non c'è uno strike dove i vari parametri delle opzioni abbiano un valore significativo.

    Spero che dipenda dal mio software che non aggiorna bene altrimenti che faccio, cambio sottostante o segno Delta 0 nella mia strategia?

    mannaggia ... cap
    ... dal tuo software ? ... stai parlando di fiuto o della tua piattaforma ?

  10. #20

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    Re: Meeting Firenze

    nella strategia che abbiamo messo in condivisione sabato, abbiamo acquistato 4 put 20000 a 9 punti ... ma il rezzo di mercato è molto lontano ... cap

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