Discussione: DOPPIO CONDOR
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26-04-10, 22:14 #1
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DOPPIO CONDOR
Stavo simulando un condor con scadenza maggio, e sempre in costruisci strategie un condor con scadenza giugno, con stessi strike.
Ora ho disabilitato quello con scadenza maggio, quindi rimane attivo solo quello con scadenza giugno.
Però a questo punto non capisco:
1) perchè viene disegnato cosi "arrotondato"
2) perchè il %upside ed il %downside è al 100%
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26-04-10, 22:21 #2
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Re: DOPPIO CONDOR
Perchè usi opzioni aventi scadenza differenziata
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26-04-10, 22:31 #3
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Re: DOPPIO CONDOR
Anche sè quelle di maggio sono disabilitate?
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26-04-10, 22:44 #4
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Re: DOPPIO CONDOR
sè abilito quelle di maggio e disabilito quelle di giugno, sia il payoff sia il %upside sia il %downside mi sembrano corretti.
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26-04-10, 22:48 #5
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Re: DOPPIO CONDOR
Se le opzioni con cui hai composto la strategia hanno scadenze diverse è normale che venga un payoff curvato
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26-04-10, 22:57 #6
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Re: DOPPIO CONDOR
si questo l'ho capito: strategia composta da opzioni con scadenze diverse = payoff curvato.
Quello che non riesco a capire è perchè sè sono disabilitate hanno influenza sul payoff.
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26-04-10, 23:35 #7
Re: DOPPIO CONDOR
In Fiuto il payoff viene calcolato sempre alla data di scadenza più vicina possibile.
Quindi, se nella strategia, sono caricate (anche disabilitate) opzioni con scadenza maggio e giugno, il payoff verrà sempre disegnato alla scadenza di maggio.
Max Francario