correlazione

[veruska]

Ciao sono Veruska da Castelfranco Veneto, volevo farvi i complimenti per il corso di sabato davvero interessante.
Volevo anche sapere dove posso trovare la correlazione tra sp500 e vix quella che sabato corrispondeva al valore 0,76, se la devo calcolare o è un dato che trovo e dove posso trovarla in entrambi i casi...
Grazie e buona serata Veru

[playoptions]

Grazie a te per la partecipazione.

Su Tradestation lo trovi sicuramente. Se non hai quella piattaforma puoi anche usare lo "spread\" non è la stessa cosa ma rappresenta comunque una differenza tra due sottostanti.

[playoptions]

Ti metto la formula anche se non so se tu possa utilizzarla. Magari con qualche modifica la metti su excell..
[img width=466]http://www.playoptions.it/images/fbfiles/images/Formula.png[/img]

[Denis Moretto]

Ciao,

per chi non usa TradeStation per la correlazione può farlo con il sito stockchart.
C\\\'è un tol che li mette in correlazione senza calcolare il valore della correlazione però con carta millimetrata appoggiata sopra si può fare.
Il link di un esempio tra VIX e S&P500 è questo e posto anche l'immagine.
http://stockcharts.com/charts/performance/perf.html?$VIX,$SPX

ciao ciao

[img width=631]http://www.playoptions.it/images/fbfiles/images/correlazionestockchart.jpg[/img]

[GabrieleV]

Avevo subito provato stockcharts come aveva detto Tiziano Sabato, però, come riporti tu, mette i due grafici sulla stessa scala, e non si riesce ad apprezzare la correlazione più di tanto.
Ho risolto plottando i grafici con lo stesso time frame e poi ho sistemato di copia e incolla ... : la correlazione si vede.