Cosa succederà Lunedì

[Cagalli Tiziano]

Ho appena finito di valutare i risultati delle ricerche che ho fatto nei miei sistemi informatici e ho notato che non c'è stata una correlazione numerica nel sistema globale di borsa.

La regola generale è che il denaro deve rimanere investito per cui se si sposta dall'azionario deve andare in altre direzioni e cioè obbligazioni o commodities.
Così non è stato e la quantità di denaro che è stata tolta non è entrata nel mercato.
Dalla salita esasperata di tutti i Bonds, Bund,Bobl e Shatz compresi, potrebbe sembrare che la regola sia stata rispettata, ma facendo i conti mancano svariati miliardi.

Tecnicamente i sistemi automatici sono girati al ribasso sugli indici e rialzo sui bonds io però credo che dovranno modificarli o che lo stiano già facendo altrimenti non capisco dove potrebbero mettere i denari.

Quindi, al di là di tutte le considerazioni politiche, sociali, economiche, io penso che Lunedì ci sarà una salita degli azionari ed una discesa dei Bonds mentre sarà praticamente fermo il mercato commodities, oro e petrolio compresi.

La salita degli azionari sarà causata dai sistemi che dovranno acquistare ciò che manca e la discesa dei Bonds sarà una causa dovuta alla scarsità di acquirenti.

Questo è quello che farei io se fossi il capo strategist di Goldman Sachs o similari ... se non sarà così vuol dire che non ci sono più i capo startegist di una volta! :P

[pidi10]

Per vedere se esistono ancora i capi strategist di una volta, lunedi mattina sarà sufficiente vedere il NIKKEI cosa avrà fatto nella notte?

[Tartufo]

Cavolo Tiziano!

Ma come fai ad avere queste informazioni.

Io più grossolanamente penso che se lo schatz va a 112, li si fermerebbe visto che, in capitalizzazione semplice, due cedole del 6% calcolate su 100000 euro di nominale fanno esattamente 12000 euro che perdo con i 12000 euro in conto capitale. Appunto gain=zero!

Non credo nei complotti ma penso che molti grossi investitori si possano mettere d'accordo circa la direzionalità del mercato. Ma una cosa è certa ovvero che indipendentemente dalla direzionalità se un'attività non può salire oltre il suo valore limite dovranno modificare, e soprattutto giustificare, questa "truffa".

Adesso le soluzioni possono essere molte ma due penso che siano le più probabili: abbassare i rating dei debiti pubblici oppure far salire l'azionario facendo sovrareagire l'obbligazionario. Non mi stupirei di vedere la prossima settimana un Bund a 125.

Il mio pensiero generale è per una salita dell'azionario nei primi giorni della settimana e un successivo crollo nei giorni di giovedì e venerdì. Anche se il sell in may non è dimostratoi a volte crederci è conveniente.

Ancora complimenti Tiziano

[Cagalli Tiziano]

Chi partecipa alla Borsa lo fa con due approcci differenti che in pratica identificano le due categorie di investitori:

1) coloro i quali hanno o debbono avere partecipazioni in azioni per avere un divendo oppure scalare una partecipazione o ancora avere delle garanzie contro prestiti o per generare liquidità ad esempio in un fondo pensione, mantenedo il potre d'acquisto dei loro assets.

questa categoria, a livelli professionali e non il semplice Sig Rossi, usa ovviamente le opzioni per annullare i rischi non voluti derivanti dalle posizioni assunte e si potreggerà, a seconda della strategia di investimento, verso il movimento dell'azione, verso la volatilità del mercato, verso il fallimento dell'azienda partecipata, verso il cambio valuta, verso il tasso di interesse, ecc, ecc, ecc,

E' una categoria che lascia tracce e le loro mosse e posizioni sono facili da seguire, da studiare, semplici ed intuitive.

2) coloro i quali vogliono guadagnare dal movimento del sottostante indipendentemente se questo sia verso l'alto o verso il basso. Non importa se il prezzo è equo o "pazzo". La regola ed i trading sistem che usano (parlo di banche d'affari e non solo di Playoptions ) hanno una regola che si scrive semplicemente così:

se il last è superiore al close di ieri allora è Buy
se il last è inferiore al close di ieri allora è Sell.

Ovviamente ieri o oggi, si possono sostituire con tutti i time frame tick compreso. Da questa prima regola poi ognuno ci aggiunge le sottoclassi e le genialate, sino a scrivere milioni di righe di codice e a scatenare dei veri e propri spy case per la segretezza di questi Script.
Per questa categoria che il Bund o lo Schatz costi 170 o 3500 non fa differenza, basta che salga o che scenda.

Questa categoria utilizza ovviamente le opzioni ma in un a maniera diversa. Servono per strategie speculative o per coperture di speculazioni. Questa è la più difficile da seguire e da capire, è la categoria alla quale ovviamente appartengo anche io dato che di essere socio di Fiat non mi interessa. Questi signori però giocano una sorte di braccio di ferro con quelli della categoria 1 che non hanno ovviamente voglia e piacere di avere delle turbolenze. Sono quelli della categoria 1 che intervengono per calmierare i prezzi e per riportarli al loro giusto valore (il termine giusto è un pò ridicolo ma non me ne viene in mente altri).
E sono i loro capitali che mancano all'appello e che ritengo entrino già da Lunedì producendo l'effetto descritto.


E' un pò come il tiro alla fune dove uno vince se tira oltre la sua linea e l'altro, quello dall'altro capo, vince solo tenendo in tiro la fune.

Forse l'ho semplificata un pò troppo eh?! :cheer:

[Tartufo]

Tiziano mi piace molto il tuo modo di ragionare. Mi permetto di scrivertelo come amante della logica.

Personalmente ammetto che non ci sarei mai arrivato.

Molto bella e completa la tua visone del mercato con la tua seguente: " E' un pò come il tiro alla fune dove uno vince se tira oltre la sua linea e l'altro, quello dall'altro capo, vince solo tenendo in tiro la fune."

Solo una conferma. Tu scrivi: "se il last è superiore al close di ieri allora è Buy
se il last è inferiore al close di ieri allora è Sell." Last vuol dire chiusura? Se così allora vado buy quando la chiusura di oggi è superiore a quella di ieri?

Capisci Tiziano non vorrei parlare di greche e argomenti più complessi e poi magari mi sfugge questa semplice regola.


Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti

[pidi10]

Last=Ultimo (prezzo battuto in qualsiasi momento)

[lucaG]

Confesso che acquisire la mentalità dello "speculatore" è difficile.
Concordo con Roberto dove scrive che il prezzo dovrebbe essere logico...e forse questo è un ns. limite...
In altro post Tiziano diceva che si chiedeva chi avesse comprato il bund a 127.96 l'altra sera....
Tiziano dall'alto della sua esperienza parla di trend, indipendentemente dal prezzo pazzo.. o meno..
Mi chiedo solo una cosa.
Se lunedì dovesse scendere ancora, nonostante sforzi di BCE, stati e FMI, mi chiedo cosa potrebbe fermare la speculazione, e soprattutto se potremmo ancora dormire sogni tranquilli....
Ma forse sono solo un ingenuo... angelo

[pidi10]

Sonni tranquilli in quale veste?
Come europei..... siamo già quasi spacciati.
Come traders in opzioni........ Se le stanno dando di santa ragione quelli grandi, noi dobbiamo restare nascosti o fuori e aspettare che smettano.
Quelli bravi possono lavorare sugli sbalzi di volatilità, ma noi neofiti è meglio che ci ripariamo dalla tempesta per quanto possiamo.

Comunque domani è la giornata cruciale per vedere l'Europa di che pasta è fatta.
Se la BCE deciderà di comprare i titoli del debito pubblico dei paesi membri per sostenerli, il timore dei crack poco a poco svanirà, ma con un aumento dell'inflazione.
Se invece deciderà di limitarsi a difendere l'Euro, il contagio si potrebbe allargare ad altri paesi per i quali sarà sempre più difficile piazzare il proprio debito e quindi rischieranno il crack finanziario.
L'obiettivo della BCE è quello di contenere l'inflazione. Quindi la decisione non è scontata.

[Tartufo]

Last=Ultimo (prezzo battuto in qualsiasi momento)

Ciao Pidi10

Quindi se domani vedo un prezzo più alto della chiusura giornaliera di venerdì i sistemi si mettono long; viceversa per il ribasso. Più semplice del castello che mi ero già creato nella mente. Confermi che la mia interpretazione è corretta?

Grazie Pidi
Buona domenica

[Cagalli Tiziano]

Last=Ultimo (prezzo battuto in qualsiasi momento)

Ciao Pidi10

Quindi se domani vedo un prezzo più alto della chiusura giornaliera di venerdì i sistemi si mettono long; viceversa per il ribasso. Più semplice del castello che mi ero già creato nella mente. Confermi che la mia interpretazione è corretta?

Grazie Pidi
Buona domenica

Questa è la "base" Roberto.
Poi ci debbono essere altre condizioni legate ad altri numeri.
Comunque se il prezzo sarà più alto, nessun sistema entrerà short.
O meglio, solo i sistemi dei "contrarian" che però sono in numero esiguo e non fanno volume.

Le altre condizioni, che sono degli "and" e che concorrono in maniera uguale a formare l'ordine, potrebbero essere:

and "processo stocastico" in ipervenduto
and volume di ieri maggiore di (ieri -1)
and valore euro/dollaro superiore a media mobile 21 periodi
and...
and

and.