cari Open Interest vicini e lontani

[luckysurfer]

Ciao a tutti, nel trading c'è sempre da imparare, in questo gruppo più che mai

Giovedì all'ITF ho seguito l'intervento di Mr Cagalli, con vero piacere. Sia perchè operando ha spiegato tante cose, sia perchè ha chiuso in Profitto, quindi è un esempio.
Tra le nozioni che ha spiegato più o meno brevemente, a causa del tempo tiranno, mi ha colpito molto questa:

-Tra gli OI contano di più quelli lontani perchè a Delta 1.

A spanne ho capito che quindi guardando i grafici degli open interest è meglio guardare soprattutto quello delle barre cumulative piuttosto che soffermarsi su quello della prossima scadenza, ma vorrei, se siete d'accordo approfondire il perchè di questa definizione.

Ripensandoci ... un'altra perla di Tiziano mi ha lasciato un pò basito:

-I gap o si chiudono in seduta o chissenefrega

scusate la licenza poetica, lui intendeva dire che il gap il mercato se riesce lo va a chiudere in giornata, se non ci riesce allora i giorni seguenti non ha più valore la regola del gap che va chiuso.
Anche qui mi chiedo: esistono studi statistici che provano la veridicità delle teorie sui gap?

Grazie a tutti coloro che leggeranno questo topic e grazie a tutto il team di playoptions per riempirci le orecchie di pulci profittevoli calp

Luca Furini

[Cagalli Tiziano]

Grazie Luca!

Esistono delle statistiche e le abbiamo anche noi di Playoptions. Tanti anni fa, ma proprio tanti, avevamo un sistema semi automatico che chiamavamo Gap Hunter. Era micidiale e permetteva dei guadagni precisi seguendo delle semplici regole. Proprio da questo sistema abbiamo capito che il mercato chiude il gap in giornata, al massimo due, oltre è solo il prezzo che per altri motivi passa di lì e chiude.
In questo modo si possono appronatre due sistemi di trading:

il primo sulla chiusura del gap dettato dalla ricopertura ... e le regole sono date dagli OI

il secondo dato dal "ritardo" che ha nel chiudersi ... e una prima regola potrebbe essere quella di mettere sempre a mercato un ordine stop (così o peggio) con lo stesso valore della media mobile a 8 periodi. L'ordine entrerà solo se il gap sta per chiudersi!


Uno è sicuro che si chiude ... a meno che non lo faccia
l'altro non è affatto sicuro e lo fa chiude solo quando lo chiude.

La differenza sembra poca ma se lo scrivete su di un grafico vedrete :woohoo:

[TFiutoT384]

Ciao Tiziano,
Mi sei sembrato molto sorpreso per il margine di 55.000 € circa
Se hai usato da 21 a 23 mini, oggi con FTSEMib a 19595, il MiniFib dovrebbe essere di 2253 € con quindi da 47313 € per 21 minifib a 51819 € per 23 minifib. Non molto lontano da 55.000 circa.
E venerdì alla mattina il FTSEMib era circa 20500 o qualcosa di più, ora non ricordo esattamente.
Forse, se sono usati con le opzioni i future richiedono meno margine?

Inoltre devo dire che impostare le operazioni durante una seduta operativa, ho visto che rende molto meglio didatticamente rispetto all’impostazione a borsa chiusa: ad esempio, in quella di venerdì ho finalmente compreso come funziona la combinazione future sintetico (formato da due opzioni) e future, e quindi da ora li userò con molta più tranquillità (sono stato un po’ scottato dai future). Non c’è paragone a livello didattico. Se il prossimo incontro lo potessi organizzare in un giorno di borsa operativa sarebbe decisamente più assimilabile; la tensione e l’attenzione che si ha con le sedute di borsa aperte è impareggiabile.

[Cagalli Tiziano]

Non ero sorpreso ...ero un pò preoccupato!

Assolutamente d'accordo per le sedute live! Non c'è paragone. Però ci sono anche tante persone che mi chiedono il sabato.
Faremo un sodaggio!