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  1. #551

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    Lightbulb Primo overspread reale: Partiamo bene!

    Buona sera a tutti,
    ho impostato ieri il mio primo OS in reale (dopo moltissimi in paper). TF 1 h e tutti i filtri al massimo:
    cointegrazione > 0,88 VALORE ALL'APERTURA 0,901
    confidence > 70
    historical bars > 1300
    ratio profit opt/std > 1,5
    standard profit loss > 20% (a dire la verità quando l'ho aperta era a 19,6. L'ho ritenuto comunque buono)
    z-score zero crosses > 50
    Come si può vedere ho aperto all'alert -2 e per bilanciare il delta% ho comprato 2 call Generali a 12,5 e una put autogrill a 7,6. Scadenza LUGLIO:
    Spesa totale 292 euro.
    Durante il primo giorno lo z-score è salito fino a -2,7 praticamente. Molto male. Oggi scopro che in settimana Generali ha i dividenti. Molto male. (colpa ovviamente tutta mia. semplicemente, se l'avessi saputo, avrei aperto l'altra coppia in ballo: mediaset-eni; in paper, oggi mi da un guadagno netto di 296 euro...praticamente il 100% )
    I filtri mi rassicurano (teoricamente lo z-score a -2,7 è una molla che tende a 0...giusto?) ma voi come vi approccereste alla questione? Ho tempo ed è meglio aspettare o conviene intervenire subito?
    In che modo?

    Grazie

    Francesco

    PS: le prime 2 img sono di ieri all'apertura. L'altra, di pochi minuti fa.
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

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  2. #552

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    dati non validi

    per favore mi dite come si fa ad inserire i dati validi dove non ci sono e
    come posso ovviare al mancato aggiornamento nelle wl?
    Chiedo scusa se l'argomento è già stato discusso o è da qualche parte che non ho trovato.
    Grazie

  3. #553

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    Citazione Originariamente Scritto da apolide Visualizza Messaggio
    per favore mi dite come si fa ad inserire i dati validi dove non ci sono e
    come posso ovviare al mancato aggiornamento nelle wl?
    Chiedo scusa se l'argomento è già stato discusso o è da qualche parte che non ho trovato.
    Grazie
    Qui ci sono le istruzioni per i dati non validi, trovi il pulsante nelle view della coppia:
    http://manuals.playoptions.it/OverSp...w_invalid_data

    Se la watchlist non si aggiorna forse è sconnesso il broker?

    Ciao

  4. #554

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    grazie

  5. #555

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    buon pomeriggio,
    rifacendomi al post di APolide
    succede anche a me negli ultimi giorni che nella Watchlist di OverSpread
    trovo diverse coppie di titoli marcate in giallo a segnalare "mancato aggiornamento";
    beeTrader è collegato a T3open conto "demo"
    Ciao
    Ste

  6. #556

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    Buongiorno a tutti
    purtroppo è da poco che sono sul forum e da poco ho beetrader, giusto da qualche giorno ho aperto il capitolo overspread..
    mi sono letto tutte le 54 pagine di questo 3d molto chiaro come tutto il concetto overspread oltre ai video su youtube.... la cosa che però mi è andata in confusione è una sola... IL DELTA
    Mi spiego con un esempio, partiamo dal concetto che l'OS lo farò su TF H1 e con spread in opzioni, quindi trovata la coppia migliore avrò titolo A peso= 1 e titolo B peso= 2, parto comprando call e put con delta valore 0.5/-0.5 o piu basso, le vendute a strike relativo la % di distanza per rimanere protetto, a questo punto il DUBBIO... leggo nel 3d che devo pareggiare i delta di A = 1 e B =2 ; nel video di Tiziano (ringrazio vivamente per tutto il suo lavoro fatto) invece ho capito che la cosa piu semplice è avere il delta 1% uguale per A e B in questo modo ho già pesato i due titoli, ovviamente so che A dovrà avere piu contratti di B ma è in questo dettaglio che mi sono perso.... poi la soluzione sara una risposta banale magari...
    Facendo delle prove tra l'altro, noto che se metto 2 contratti su A e 1 contartto su B se gli strike delle vendute li seleziono bene mi trovo sia A che B con lo stesso delta1% ed il rischio massimo per ogni spread è molto simile, in altre prove invece tenendo delta1% sempre simile con titoli che "pesano" in modo diverso magari non ho lo stesso importo a rischio ma se divido il guadagno con il rischio il risultato è quasi uguale (esempio 2,4 per A e B)
    Spero di esser stato chiaro
    Peccato che Apo e Alex che fino all'anno scorso erano molto attivi su questo 3d non hanno postato piu nulla... magari il mio messaggio possa risvegliarli

  7. #557
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da AleZan Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    purtroppo è da poco che sono sul forum e da poco ho beetrader, giusto da qualche giorno ho aperto il capitolo overspread..
    mi sono letto tutte le 54 pagine di questo 3d molto chiaro come tutto il concetto overspread oltre ai video su youtube.... la cosa che però mi è andata in confusione è una sola... IL DELTA
    Mi spiego con un esempio, partiamo dal concetto che l'OS lo farò su TF H1 e con spread in opzioni, quindi trovata la coppia migliore avrò titolo A peso= 1 e titolo B peso= 2, parto comprando call e put con delta valore 0.5/-0.5 o piu basso, le vendute a strike relativo la % di distanza per rimanere protetto, a questo punto il DUBBIO... leggo nel 3d che devo pareggiare i delta di A = 1 e B =2 ; nel video di Tiziano (ringrazio vivamente per tutto il suo lavoro fatto) invece ho capito che la cosa piu semplice è avere il delta 1% uguale per A e B in questo modo ho già pesato i due titoli, ovviamente so che A dovrà avere piu contratti di B ma è in questo dettaglio che mi sono perso.... poi la soluzione sara una risposta banale magari...
    Facendo delle prove tra l'altro, noto che se metto 2 contratti su A e 1 contartto su B se gli strike delle vendute li seleziono bene mi trovo sia A che B con lo stesso delta1% ed il rischio massimo per ogni spread è molto simile, in altre prove invece tenendo delta1% sempre simile con titoli che "pesano" in modo diverso magari non ho lo stesso importo a rischio ma se divido il guadagno con il rischio il risultato è quasi uguale (esempio 2,4 per A e B)
    Spero di esser stato chiaro
    Peccato che Apo e Alex che fino all'anno scorso erano molto attivi su questo 3d non hanno postato piu nulla... magari il mio messaggio possa risvegliarli
    Ciao,
    tenere il delta 1% bilanciato è indice che la coppia è bilanciata, il delta 1% incorpora tutti gli altri parametri che possono differire tra i titoli (prezzo, lotto), quindi concentrati solo su quello.

    Ciao Ciao

  8. #558

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao,
    tenere il delta 1% bilanciato è indice che la coppia è bilanciata, il delta 1% incorpora tutti gli altri parametri che possono differire tra i titoli (prezzo, lotto), quindi concentrati solo su quello.

    Ciao Ciao
    Grazie
    ritieni che per uno che non ha mai usato OS sia osare troppo per le prime volte usare il TF 1H?

  9. #559
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Grazie
    ritieni che per uno che non ha mai usato OS sia osare troppo per le prime volte usare il TF 1H?
    Figurati!
    No no va benissimo, stai solo attento agli spread bid/ask delle opzioni che potrebbero influire parecchio sul premio finale
    Ultima modifica di Andrea Cagalli; 15-05-17 alle 13:08

  10. #560

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Figurati!
    No no va benissimo, stai solo attento agli spread bid/ask delle opzioni che potrebbero influire parecchio sul premio finale
    Grazie con calma proverò a fare qualche demo... ritieni più opportuno che per un neofita sia meglio farsi bene le ossa con le opzioni "normali" e poi passare all'OS, come cosa in più..... oppure grazie "alla pappa pronta di OS" iniziare ad incassare qualcosina e pian piano osare in reale anche le opzioni "normali"??
    Non vorrei fare la fine di quello che insegue le 2 lepri
    Il vostro software è talmente pieno di cose utili che è come quando vai al ristorante e ti danno un menù di 25 pagine alla fine non sai più cosa scegliere ed allora "pizza margherita"

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