Risultati da 1 a 8 di 8

Discussione: Montecarlo max risk

  1. #1
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630

    Montecarlo max risk

    Ciao Tiziano

    come viene calcolato il Montecarlo max risk di una strategia ?
    sto dicendo una sciocchezza se penso che esso rappresenti la perdita a scadenza relativa al lancio piu lungo di una simulazione montecarlo ?

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: ScreenShot_20160929151956.png
Visite: 57
Dimensione: 71.5 KB
ID: 20558

    grazie

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 29-09-16 alle 16:29
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,994
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano

    come viene calcolato il Montecarlo max risk di una strategia ?
    sto dicendo una sciocchezza se penso che esso rappresenti la perdita a scadenza relativa al lancio piu lungo di una simulazione montecarlo ?

    grazie

    Apo
    Ciao caro,
    quasi...

    il Montecarlo max risk rappresenta il massimo rischio della strategia calcolato con la simulazione montecarlo. Utilizza 1500 lanci a partire dal prezzo attuale fino alla prima data di scadenza della strategia.
    Quindi è il massimo rischio tra tutte le simulazioni

    Trovi tutte le proprietà di beeTrader, OverSpread ed Iceberg a questo link:

    http://manuals.playoptions.it/beeTra...ose_properties

    Ciao Ciao

  3. #3
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    in pratica se mancano 20 giorni alla scadenza, il Montecarlo max risk rappresenta a bocce ferme il massimo rischio tra tutte e 20 le simulazioni di 1500 lanci


    grazie
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,164
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    in pratica se mancano 20 giorni alla scadenza, il Montecarlo max risk rappresenta a bocce ferme il massimo rischio tra tutte e 20 le simulazioni di 1500 lanci


    grazie
    E' proprio come scrivi Apo, corretto!
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 30-09-16 alle 11:03
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5
    L'avatar di Furious
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    338
    Mi rendo conto che può essere davvero "stupido" quello che sto per dire, ma tant'è, quando mi fanno delle domande io cito sempre "non esistono domande stupide, esistono solo risposte stupide"...

    Quindi vengo alla domanda:
    come mai su un portfolio di 2 strategie il cui max risk a scadenza è di 500€ il Montecarlo max risk mi dà 4.259?
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: montecarlo-problema.jpg‎
Visite: 21
Dimensione: 149.5 KB
ID: 22029  

  6. #6

    Data Registrazione
    Aug 2010
    Località
    Padova
    Messaggi
    738
    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Mi rendo conto che può essere davvero "stupido" quello che sto per dire, ma tant'è, quando mi fanno delle domande io cito sempre "non esistono domande stupide, esistono solo risposte stupide"...

    Quindi vengo alla domanda:
    come mai su un portfolio di 2 strategie il cui max risk a scadenza è di 500€ il Montecarlo max risk mi dà 4.259?

    provo a darTi una risposta ....
    .... e' un calendar ? .... il max risk della strategia e' di 4260 .... i conti tornano ma la figura disegnata no ..... per cortesia postala alla prima scadenza ....

    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  7. #7
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,994
    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Mi rendo conto che può essere davvero "stupido" quello che sto per dire, ma tant'è, quando mi fanno delle domande io cito sempre "non esistono domande stupide, esistono solo risposte stupide"...

    Quindi vengo alla domanda:
    come mai su un portfolio di 2 strategie il cui max risk a scadenza è di 500€ il Montecarlo max risk mi dà 4.259?
    Ciao caro,
    trovi la descrizione delle proprietà di iceberg alla pagina linkata sotto:

    http://manuals.playoptions.it/Iceber...x&s[]=risk

    Se usi la funzione di ricerca del manuale in alto a destra trovi tutto...o quasi :-)

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Cattura.PNG
Visite: 8
Dimensione: 63.0 KB
ID: 22032

    Ciao Ciao

  8. #8
    L'avatar di Furious
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    338
    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    provo a darTi una risposta ....
    .... e' un calendar ? .... il max risk della strategia e' di 4260 .... i conti tornano ma la figura disegnata no ..... per cortesia postala alla prima scadenza ....

    fabio
    No non è un calendar, poi facendo altri test ho capito, la questione è molto più semplice:
    il max risk è una semplice somma algebrica dei 2 max risk delle 2 strategie

    In realtà, sia durante l'arco della strategia, che a scadenza, le 2 strategie in parte si compenseranno e quindi non sarà possibile perdere più di quanto indicato dalla linea gialla At Expiry (che è infatti l'obiettivo che mi ero posto con questo studio).
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: montecarlo-dax+es5.jpg‎
Visite: 6
Dimensione: 99.1 KB
ID: 22033   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: montecarlo-dax.jpg‎
Visite: 4
Dimensione: 110.8 KB
ID: 22034   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: montecarlo-es50.jpg‎
Visite: 4
Dimensione: 98.6 KB
ID: 22035  

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.