Strategia delta neutrale settembre

[dips]

...Ho comprato troppa volatilità e non credo che potrei mai mantenere questa posizione per molto tempo senza subire una perdita.

Ciao.

Puoi comunque modificarla un po' o gestirla in maniera "differente":
- modificarla un po: sostituisci parte della componente delta positiva e vega positiva attuale con un po di sottostante
- gestirla in maniera differente: (quello che alcuni chiamamo "leaning into the pain"): cerca di avere durante la posizione un delta positivo sufficientemente grande da compensare una perdita ragionevole in volatilita' (che so, simula un caduta di volatilita' implicita di un 5 punti, guarda quanto delta in piu' dovresti avere nei punti che decidi, e compralo in anticipo).

Io ho imparato (forse) la lezione in maniera abbastanza costosa nell'expiration di Marzo: avevo una butterfly con le bear call nella situazione del tuo spread, e pensavo di essere apposto perche' ero abbastanza delta neutrale e soprattutto quasi long gamma, grazie (purtroppo) a hedges fatte prevalentemente di long call: un giorno, in mezz'ora di mercato, la volatilita' e' scesa immediatamente, ed io mi son trovato con il profitto accumulato negli hedges long call decimato, cosi' come la quota parte di long delta...una mazzata in dieci minuti che ancora ricordo molto bene.

A presto,
Stefano.

[marzac]

La metto giù un pò più semplice ... io, forse sbagliando, non faccio "troppi" conti con le greche per questo tipo di strategia, che personalmente utilizzo spesso con scadenze 6 / 9 mesi.
La utilizzo nei momenti chiave di possibile svolta del mercato, avendo comunque parecchi giorni utili per riuscire a guadagnare, con uno stop loss automatico dalla lenta maturazione ... a prova di shock !
In generale, la valutazione di Fiuto, che consulto con attenzione, ritorna ottimi punteggi per queste strategie.
L'ho utilizzata alcuni giorni fa in modalità "put backspread" sul dax, realizzando un ottimo utile ... e l'ho riutilizzata ieri in modalità "call bachspread" sperando in un rimbalzo del mercato, che fortunatamente sta avvenendo.
A mio avviso, si rivela ottima nelle visions a medio ... niente stress e discrete possibilità di uscirne con le ossa integre B)

[marzac]

oops ... vedo ora che il titolo del thread non è coerente con quanto ho scritto.
In effetti, io mi riferivo alle strategie di tipo "call / put backspread", che in realtà sono direzionali e con theta leggermente negativo, comunque sopportabile, vista la "lentezza" di variazione dei valori delle greche.
Ma ciò che più conta ... sembra che la mia strategia attuale mi stia dando soddisfazioni :whistle:
Chiudere ? non chiudere ? questo è il dilemma ...

[nappo]

Chiedo perdono per l'incompetenza, ma aggiornando ad oggi la strategia, mi usciva un valore di Total at now di € 13.887,70 ed un delta -0,4........in pratica cosa vuol dire, che mi è andata in guadagno? Che se io liquidassi ora la posizione comprando 2 call 17500 e vendessi 3 call 19000 incasserei il totale at now?

[goldor]

La metto giù un pò più semplice ... io, forse sbagliando, non faccio "troppi" conti con le greche per questo tipo di strategia, che personalmente utilizzo spesso con scadenze 6 / 9 mesi.
La utilizzo nei momenti chiave di possibile svolta del mercato, avendo comunque parecchi giorni utili per riuscire a guadagnare, con uno stop loss automatico dalla lenta maturazione ... a prova di shock !
In generale, la valutazione di Fiuto, che consulto con attenzione, ritorna ottimi punteggi per queste strategie.
L'ho utilizzata alcuni giorni fa in modalità "put backspread" sul dax, realizzando un ottimo utile ... e l'ho riutilizzata ieri in modalità "call bachspread" sperando in un rimbalzo del mercato, che fortunatamente sta avvenendo.
A mio avviso, si rivela ottima nelle visions a medio ... niente stress e discrete possibilità di uscirne con le ossa integre B)

agree

[pidi10]

Prima di dare credito al totale at now verifica che i prezzi ci siano tutti e siano giusti

[nappo]

Crisi: non ci capisco niente di quel che faccio!
Il prezzo delle call 17500 vendute era a zero.
Ho fatto questa modifica: eliminate le call 17500, vendute 2 call 18000 e questa è la valutazione. Sono un pò nel pallone, cosa sto sbagliando?

[marzac]

Se rimbalzo era, allora è successo.
Ora dax sta incrociando le medie daily 21 e 89, ed ha ritracciato oltre il 50% del movimento precedente.
Stamane quindi chiuso il call backspread sul dax.