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Di seguito i punti base del Corso Opzioni Expert
Il primo step formativo per imparare il trading in opzioni.
Docente Tiziano Cagalli.

Cosa sono e a cosa servono gli strumenti derivati

Inizialmente il corso opzioni expert affronta la distinzione tra contratti di opzione e contratti future
Cenni di verifica sulle opzioni
La scadenza, il premio, la consegna
Rapporto di leva finanziaria nell’investimento in derivati
Tipologie dei contratti di opzioni e caratteristiche
Differenza tra future ed indice

Significati di opzione call e opzione put

Perchè e quando trattare un contratto di tipo Call o di tipo Put
Con l’ausilio del software Fiuto graficare un contratto di opzione per l’immediata valutazione delle aree di rischio/rendimento
Il valore intrinseco ed estrinseco
Lo stile europeo
Lo stile americano
Le opzioni LEAPS (Long Term Options)

Come viene calcolato il prezzo di un opzione:

Rischio: Implicito o da strike
Prezzo sottostante
Tempo

Quali sono i parametri di controllo di un contratto e la loro visualizzazione grafica:

Le greche:
– Delta
– Gamma
– Vega
– Theta
– Rho
La volatilità implicita:
– che cos’è
– come si incontrano i due differenti punti di vista tra Market Maker ed investitore
– La sua rappresentazione grafica (skew o smile)

Dimensionare la strategia in base al portafoglio

I margini: dove calcolarli, come farlo, perchè i margini ci indicano il rischio della nostra strategia
La chiamata a margine
Esempi di assegnazione durante e/o a scadenza su opzioni di tipo europeo o americano

Valutazione dei prezzi, dei volumi e degli scambi

Volatility Smile:
– livelli di prezzi
– la lettura delle anomalie
– l’utilizzo di queste informazioni
Open Interest:
– che cos’è
– come si legge/interpreta
Il Put Call Ratio:
– che cos’è
– come si legge/interpreta

Tiziano Cagalli

Significato di strategia e visualizzazione tridimensionale dell’area di guadagno e di rischio

Differenze tra strategie statiche e strategie dinamiche
Varie tipologie di strategie
– Spread
– Iron Condor
– Baskspread
– Calendar
– Collar
Come costruire la prima strategia
Che strategia usare per un mercato rialzista e valutazione del rapporto rischio rendimento
Che strategia usare per un mercato ribassista e valutazione del rapporto rischio rendimento
Come intersecare le opzioni per ottenere strategie che consentono di guadagnare indipendentemente dalla direzione del mercato

Tecniche avanzate di trading in opzioni

Scelta del sottostante sul quale operare
La strategia da effettuare
Quale opzione trattare
– ITM
– OTM
– ATM
Vendere o comprare, ovvero la scelta per un percorso vincente
Indicatori contrarian: la corretta lettura degli indici di volatilità implicita per i singoli titoli.
Costruire la strategia attraverso lo skew:
– Vertical Spread
– Ratio Spread
– Backspread
Le strategie di vendita della volatilità:
– Strangle
– Ratio Spread
– Naked Options
– Azioni follow up

La gestione della strategia in opzioni

Valutazioni strategiche nelle condizioni di wath if:
– per tempo
– volatilità
– per movimento sottostante
Infine, terminiamo il Corso Opzioni Expert con il calcolo Monte Carlo di probabilità statistica che a scadenza sia above/below se di stile americano oppure europeo

Step 2: Corso Opzioni Professional

Vi ricordiamo che è sempre disponibile gratuitamente il corso entry level sulle opzioni.

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Denis MorettoSpecialista Finanziario
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