Discussione: bund statistico e paracadute delle opzioni
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21-10-10, 09:25 #11
Re: bund statistico e paracadute delle opzioni
Originariamente Scritto da Antonino Consoli
Anche correggere a BEP è una mossa in ritardo perchè la curva At Now ti ha già spinto in perdita.
Molto meglio decidere a che distanza dal prezzo si vuole rimanere e pilotare per mantenere quel valore. In pratica se leggi il delta e lo mantieni passando sulla opzione successiva, hai la mossa migliore.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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21-10-10, 10:29 #12
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Re: bund statistico e paracadute delle opzioni
Ora ho acquistato il bund call 135 (che era short) ricevendo 30 € di gain e shortando una call a 134 con premio 0.13: provo a seguire il trend ribassista che sembra seguire il bund. Quindi ora la configurazione è 127 put short e 134 call short.
Non ho alcuna immagine da allegare perché non ho sottomano fiuto.
PS si può mettere la faccina pensosa col punto di domanda?
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21-10-10, 14:18 #13
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Re: bund statistico e paracadute delle opzioni
stavo osservando l'OI di iwbank (xché non ho fiuto): ho notato che con scadenza feb-2011 (quindi con delta + elevato), l'O.I. è localizzato prevalentemente su call a 132 (40250) e 133 (39,205) mentre sulle put c'è quasi il vuoto. Però devo riconoscere a Goldor che il bund sembra rallentare la velocità di discesa: oggi il bund, con un dax che guadagna quasi l'1%, ha perso "solo" lo 0.15%: ieri in proporzione ha perso molto di più. una velocità lenta potrebbe forse aiutare acquisti degli ultimi giorni pre-scadenza? mah. :huh:
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21-10-10, 17:33 #14
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Re: bund statistico e paracadute delle opzioni
Uffa che fatica.
Ora il bund ha accelerato il ribasso. Diventa un po' più complesso gestire questa strategia. La call a 134 ha perso 2 pip nel premio passando ad 0,13 a 0,11 (bid-ask 0.11-0.12) e verrà sostituita qual'ora scenda a 0.07-0.08 per essere sostituita da un'opzione con premio più alto.
Il dax resta fermo a 1.26%.
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22-10-10, 08:49 #15
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Re: bund statistico e paracadute delle opzioni
Grazie innanzitutto per la risposta, però ti chiedo di chiarirmi alcuni concetti
Fare a valore intendi dire che andrebbe considerato di mantenere l'upside percentuale iniziale ?
Leggi il delta... quello iniziale quando ho impostato la strategia ?
Passare sull'opzione successiva ..come in che senso ?
Grz
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Le correzioni si dovrebbero fare a valore, quelle fatte a tempo sono una forzatura.
Anche correggere a BEP è una mossa in ritardo perchè la curva At Now ti ha già spinto in perdita.
Molto meglio decidere a che distanza dal prezzo si vuole rimanere e pilotare per mantenere quel valore. In pratica se leggi il delta e lo mantieni passando sulla opzione successiva, hai la mossa migliore.
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22-10-10, 11:27 #16
Re: bund statistico e paracadute delle opzioni
Originariamente Scritto da Antonino Consoli
Anche correggere a BEP è una mossa in ritardo perchè la curva At Now ti ha già spinto in perdita.
Molto meglio decidere a che distanza dal prezzo si vuole rimanere e pilotare per mantenere quel valore. In pratica se leggi il delta e lo mantieni passando sulla opzione successiva, hai la mossa migliore.
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Intendo che debbono essere eseguite al modificarsi di valori, ad esempio anche quello che citi tu, ma potrebbere essere il last oppure il delta o altro. E' per distinguerle da quelle mosse che vengono effettuate a tempo , ovvero non tengono conto del valore: rollo alle 10 di domani! ... ma nel frattempo i valori dove sono ?
Il delta di quella venduta quando hai iniziato la strategia, rappresenta la scelta che hai fatto in base agli studi che hai applicato. E' in pratica il valore che voresti sempre avere sino a scadenza ..o quasi. Il sottostnate si muoverà e, se viene contro la tua leg, il delta aumenterà. Aumenterà anche quello dell'opzione successive, subito dietro alla tua venduta. Bene: quando il valore di quella successiva alla tua venduta p uguale a quello che avevi quando hai messo a mercato la tua legs, è il momento di chiudere quella venduta e passare, rollare, su quelle successiva. La nuova posizione ha lo stesso delta di quella iniziale!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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22-10-10, 11:32 #17
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Re: bund statistico e paracadute delle opzioni
Se mi è concesso sottolineare, provando tutti i metodi ... prezzo tempo, bep ... secondo me la gestione delle rollate è senz'altro gestibile al meglio attraverso la "cura" del delta, che infine riassume e sintetizza molte delle variabili prezzo, tempo, bep ...
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22-10-10, 14:24 #18
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Re: bund statistico e paracadute delle opzioni
Grazie Tiziano, adesso penso di aver capito meglio come muovermi
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22-10-10, 21:26 #19
Re: bund statistico e paracadute delle opzioni
Originariamente Scritto da Antonino Consoli..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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25-10-10, 17:12 #20
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Re: bund statistico e paracadute delle opzioni
Ho liquidato le opzioni a 127 e a 134 perché ho ottenuto 50 € su circa 1000 di margine (5%) anche mediante sdoganamento di un'altra opzioni altre opzioni. Mi ritengo più che soddisfatto. Un passo alla volta...
Comunque seguirò la strategia fino alla scadenza su Fiuto riportando immagini della strategia come se continuasse.