Nuova strategia ?

[argentobianco]

uppo la discussione sperando in un po di considerazione dai GURU del forum ... :P

[argentobianco]

uppo ancora :P

[winnieservice]

Argentobianco,

la mia non è una risposta, ma una manifestazione di interesse per l'argomento.
Ora non sono lucido, ma appena ho tempo mi rileggo tutto e vediamo di andare avanti.
Vedo però che non hai inserito la risultante di cui parli.

Ciao

[argentobianco]

hai ragione provvedo subito (sono impegnatissimo a studiare il da farsi con un' altra strategia... ho a mercato con uno spread rialzista sul bund che sto rollando e che mi sta facendo pentire amaramente di aver cercato i minimi ... :(

ad ogni modo, "per fortuna" (dipende dai punti di vista), questa strategia sul DAX con la logica che ho esposto, e' in paper ...

ecco qui ad oggi la risultante (dati settlement presi dal sito dell' eurex)

[Cagalli Tiziano]

Se parli di ATM sei esattamente nella perte di curva At Now in cui perdi di più nella rollatura.
Io credo che sarebbe opportuno, proprio per capire il senso di tutto il sistema, di fare delle valutazioni con il calcolatore delle opzioni che trovate su Fiuto, con carta e penna. Vedrete che le ITM sono meno costose in termini di perdite, nella fase di rollatura. Il tutto è dovuto alla curva At Now, cioè quella che rappresenta l'opzione senza che sia passato il tempo.

Provate e poi ne parliamo.

[argentobianco]

Se parli di ATM sei esattamente nella perte di curva At Now in cui perdi di più nella rollatura.
Io credo che sarebbe opportuno, proprio per capire il senso di tutto il sistema, di fare delle valutazioni con il calcolatore delle opzioni che trovate su Fiuto, con carta e penna. Vedrete che le ITM sono meno costose in termini di perdite, nella fase di rollatura. Il tutto è dovuto alla curva At Now, cioè quella che rappresenta l'opzione senza che sia passato il tempo.

Provate e poi ne parliamo.

In effetti hai ragione.. purtroppo ancora sono privo di una certa abilita' con il simulatore.. per questo chiedevo agli esperti Ad ogni modo mi riprometto di approfondire il tema.

Lasciando quindi perdere lo sviluppo successivo della strategia, e cioe' quello di vendere ATM (ma con logica di rollatura ITM, che tradotto dall' "argentese" significa: FIAT a 15 ---> -1 call 14, -1 put 16), la prima parte della strategia ha invece un qualche senso ?

[argentobianco]

riprendo il discorso lanciando una ulteriore considerazione...

mi sono accorto che bilanciando correttamente i rapporti tra le vendute e le comprate (in misura di 2 strategie vendute, 1 comprata, di protezione) si riesce a gestire il VEGA, portandolo prossimo allo zero. il che non mi sembra affatto da sottovalutare ...