Citazione Originariamente Scritto da Limba Visualizza Messaggio
Ciao Vittorio, grazie mille per la risposta. Sono una testa ...dura e ti chiedo ragionando sulle call: il rischio zero o positivo si ottiene se cio' che incasso dalle due vendite e' uguale o superiore alla spesa dei due acquisti. Se c' e' un segnale long il prezzo delle call dovrebbe salire e quindi spendo di piu' e se c' e' un segnale short il prezzo delle call dovrebbe scendere e quindi incasso meno dalle vendite, con il risultato che la spesa per i due acquisti e'> agli incassi delle due call vendute. Dove mi .... incarto nel ragionamento?
Ciao Limba,
si, esatto quello che incassi dalle 2 vendute deve essere uguale o superiore alla spesa dei due acquisti.
Ti incarti nella tempistica!
Vediamo un esempio classico:
Il sottostante scende o rimane uguale .... arriva il segnale long (per es. dal TTS meter) ... qui compri ... ora se il segnale era giusto, il sottostante sale ... il prezzo della call che avevi comprato sale (e quindi già guadagni) ... come arriva lo short (o finisce il long), vendi 2 call (potresti anche comprare qui l'altra call se non arriva subito un segnale short ma solo la fine del long) ... il sottostante scende ... come arriva un altro long compri l'ultima call.

Con l'Estoxx anche con soli 4-5 punti di differenza (per es. compri a 3138 , vendi a 3143) porti a casa la tua butterfly sopra lo 0 (scegliendo gli strike circa ATM ).