Delta hedging con sole opzioni

[livioptions]

Grazie Tiziano, proverò a portare in fondo la strategia in paper che ho condiviso, giusto per capirne i limiti poi il prossimo mese ne costruisco una seguendo i tuoi consigli.

In effetti ragionando su quanto da te esposto, è chiaro che aggiungendo altre opzioni la velocità di reazione raddoppia perchè mentre una leg perde l'altra guadagna e ancora di più mentre si avvicina al prezzo del sottostante.

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano, proverò a portare in fondo la strategia in paper che ho condiviso, giusto per capirne i limiti poi il prossimo mese ne costruisco una seguendo i tuoi consigli.

In effetti ragionando su quanto da te esposto, è chiaro che aggiungendo altre opzioni la velocità di reazione raddoppia perchè mentre una leg perde l'altra guadagna e ancora di più mentre si avvicina al prezzo del sottostante.

Ottima idea!
Anzi, perchè non ne metti due di cui una ITM?

L'ITM fa si che la differenza delta sia minore su calcolo percentuale:

se il delta passa da 0,5 a 0.6 la diff % è= 20
se il delta passa da 0,7 a 0,8 la diff% è= 14