Discussione: Deep-short -strategy
-
11-08-12, 12:33 #71
-
15-08-12, 19:19 #72
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 43
X
Oggi la giornata del bund è stata fortemente short.
Ieri, come da procedura, ho venduto un secondo sottostante per hedgiare il delta.
Il risultato ha portato ad un payoff a scadenza long, ed una at now short, cioè erano incrociati.
Disegnavano una specie di X.
Oggi, dopo il mare, torno e trovo questo risultato.
-
24-08-12, 10:14 #73
- Data Registrazione
- Nov 2010
- Messaggi
- 422
-
24-08-12, 12:04 #74
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 43
Infinita pazienza e bontà d'animo mi sembra esagerato.
Comunque questa settimana sono andato in vacanza e non ho controllato la strategia,
posso assicurarti però che quando il Bund è sceso non superavo i -200 euro di At now nei casi peggiori, perchè all'inizio avevo un at now positivo grazie al discorso della X che ho fatto nel post precedente.
Ti ricordo che la mia unica difesa era quella di azzerare il delta acquistando o vendendo sottostante, una volta al giorno al massimo.
Se ti interessa posso riproporla per settembre, condividerla tramite Fiuto Pro, in modo tale da migliorarla insieme ed analizzarla nel momenti di difficoltà.
-
24-08-12, 14:05 #75
- Data Registrazione
- Nov 2010
- Messaggi
- 422
-
27-08-12, 11:42 #76
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 43
allora io l'ho ricostruita per la prossima scadenza.
Creane una copiando dati e prezzi.
Se riesci a tirare su un payoff migliore, o non sei convinto degli strike che ho scelto mostrami come lo miglioreresti.
Io ho scelto gli strike in modo da far combaciare i BEP a palesi sopporti e resistenze.
Non che il sottostante non le superi ma, si sa, l'importante è che passi il tempo.
Per quanto riguarda Il rapporto premio/rischio (e non max Profitto/rischio) ho preferito un premio alto per coprirmi da un'eventuale long, anche perché mi aspetto che il Bund salga ancora un po' prima di scendere.
Quindi 2240 euro di premio mi sono sembrati sufficienti, per estinguerli il bund dovrebbe fare un +1,6% (146.04).
-
31-12-12, 17:25 #77
- Data Registrazione
- Jul 2012
- Messaggi
- 674
Help
Salve a tutti
Stavo studiando questa interessantissima strategia ma mentre cercavo di simularla mi è venuto un dubbio ( sicuramente perchè sbaglio qualcosa ) .
Guardando i vostri payoff appaiono in questo modo
http://www.playoptions.it/vbforum/at...1&d=1343912968
dopo che è stato venduto il contratto del sottostante.
Durante le mie simulazioni il payoff a me appare cosi' :
Cosa sbaglio ?
Grazie come sempre per la Vostra infinita pazienza
Saluti
Fab
-
01-01-13, 16:21 #78
-
02-01-13, 15:35 #79
- Data Registrazione
- Jul 2012
- Messaggi
- 674
Grazie Dato per la risposta.
Ho provato con le stesse quantita' che ha utilizzato mdiom1 e in effetti ora il payoff è come il suo ( non che avessi dei dubbi sul fatto di aver sbagliato heheh ). Premettendo che sono un principiantissimo e non conosco il bund come si ottengono le proporzioni giuste per ottenere quel payoff ? e se cambio sottostante devo utilizzare sempre lo stesso numero di opzioni ? Grazie infinite come sempre per la vostra pazienza.
Saluti Fab