Discussione: Un aiuto sulle Greche:
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10-12-11, 20:01 #1
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Un aiuto sulle Greche:
Sono una new-entry e colgo l’occasione per salutare tutti i partecipanti al forum.
Avrei due domande sulle Greche. Qualcuno afferrato in materia saprebbe gentilmente rispondermi?
Eccole:
La sensibilità al variare del prezzo (il Delta) di una “LongCall, In-the-money” e una “Long Call, Out-of-the-money” sul medesimo sottostante è uguale oppure differente?
Idem per la sensibilità al variare della volatilità (il Vega) delle due Long CALL: è uguale o differente?
Grazie mille a chi vorrà rispondermi.
Ultima modifica di gebi; 10-12-11 alle 20:06
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11-12-11, 06:50 #2
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Benvenuto!
Il Delta è decisamente differente.
E' maggiore (superiore a 0,5) per le ITM e minore (inferiore a 0,5) per le OTM.
Per il Vega, invece, esso sarà maggiore per le ATM, mentre per le ITM e OTM sarà circa uguale e più basso rispetto alle ATM.Ultima modifica di borsaric; 11-12-11 alle 07:14
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11-12-11, 11:32 #3
Benvenuto!
Nella home di questo sito trovi il link per fare il download di Fiuto Beta. Software di analisi per opzioni completamente gratuito a vita.
Secondo me potrebbe essere un aiuto per le tante domande che avrai e un buon banco di prova.
Per le sue istruzioni c'è l'apposito manuale, l'area del forum dedicata e ....noi che siamo qui!
Buon lavoro!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-12-11, 12:21 #4
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Grazie Borsaric per la risposta; i valori che mi hai gentilmente suggerito mi saranno sicuramente d’aiuto per potermi orientare.
Grazie pure a Tiziano C. Farò sicuramente il download di Fiuto Beta.