Grafico variazione Open Interest per Scadenza

[chrisbasetta]

Buon Giorno, guardando il DPD del sp500, la vola implicita delle put e delle call, la vola storica mi viene da fare un'osservazione:

1. guardando il payoff sembra che siamo arrivati all'area di massimo guadagno

2. la volatilità implicita delle put supera quella delle call

3. guardando poi anche il dpd sembra che non ci sono più istogrammi di call o comunque quelli che ci sono molto piccoli

Pertanto si può ipotizzare che per il momento la salita dell'indice sp500 è bloccata e che quindi ci si attende una correzione?


GRAZIE

Ciao, non ho guardato i DPD a cui ti riferisci...ma se le colonne Call non ci sono o sono piccole può significare esattametne il contrario...ovvero che il mercato è in forte salita e non ci sono grosse resistenze...se ho capito bene quello che intendevi...

[pierluigimarseglia]

Ciao, non ho guardato i DPD a cui ti riferisci...ma se le colonne Call non ci sono o sono piccole può significare esattametne il contrario...ovvero che il mercato è in forte salita e non ci sono grosse resistenze...se ho capito bene quello che intendevi...

Ti ringrazio per la risposta, ed è vero che al rialzo non ci dovrebbe essere molta resistenza ma la volatilità delle put maggiore delle call e il payoff mi fanno capire (ma per la poca esperienza che ho ) che l'sp500 è al fine corsa.
Correggetemi se sbaglio

GRAZIE

[chrisbasetta]

Ti ringrazio per la risposta, ed è vero che al rialzo non ci dovrebbe essere molta resistenza ma la volatilità delle put maggiore delle call e il payoff mi fanno capire (ma per la poca esperienza che ho ) che l'sp500 è al fine corsa.
Correggetemi se sbaglio

GRAZIE

Considera che sulle Put la volatilità implicita è tendenzialmente sempre più alta rispetto alle Call, salvo casi particolari, quindi è la normalità... ed è anche il motivo per cui le rollate sulle Put sono più semplici che sulle Call...
Ovviamente correggetemi se sbaglio...