Discussione: Grafico Smile della Volatilità Implicita
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12-05-12, 22:45 #21
Su Maggio vedi che lo smile è più alto quello delle Call agli strike attorno all'ATM.
Quindi l'assicurazione, ovvero il premio a rischio, ti dice che prevedono un rimbalzo.
Su Giugno la situazione ritorna normale in quanto le Put sono sempre quotate più a rischio perchè le discese sono più repentine.
Se ritorna normale significa che non hanno indicazioni particolari e quindi prezzano lateralità.
La conclusione:
rimabalzo a breve e poi trend laterale.
Ovviamente gli smile cambiano e l'analisi va fatta in divenire...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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12-05-12, 23:10 #22
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13-05-12, 11:26 #23
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13-05-12, 12:05 #24
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22-05-12, 21:09 #25
Tiziano, Come procede con il ripristino dei grafici della volatilità implicità ?
per me è un fastidio enorme andare a cercarli su altre piattaforme o sul web.
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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25-05-12, 10:10 #26
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mi associo ad Apo in più, se non sbaglio, si era parlato anche di un qualche strumento per la sua valutazione intraday, la cosa mi è tornata alla mente dopo il tuo intervento al ITF sulla vola intraday
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25-05-12, 14:24 #27
Ciao ragazzi,
appena finiamo FiutoPRO (e non manca molto) vedremo di sistemare anche questo..
Ciao Ciao
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25-05-12, 20:00 #28
In questi giorni abbiamo fatto i rally per portare a casa la pagnotta e dato che il pilota più esperto hanno detto che sono io, mi hanno lasciato al volante!
Da lunedì "sistemo il sitema" della volatilità e credo di riuscirci nella settimana.
Poi Max lo codificherà velocemente.
Questa modifica si rende necessaria perchè i server non è che siano poi così sicuri e immagazzinare tutte le quotazioni di tutti i titoli (2200) per tutti gli strike crea un affaticamento del sistema che adesso deve anche calcolare i DPD e la strategia in reale.
Quindi debbo solo trovare una formula che mi permetta di immagazzinare una curva per ogni scadenza nel momento stesso in cui si è formata. Essere certo di aver scartato i valori dovuti ad ordini "Market" ed il gioco è fatto. Tutto diventa più snello...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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25-05-12, 21:52 #29
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25-05-12, 22:23 #30