Grafico Smile della Volatilità Implicita

[Docci]

Rifacendomi alla recente segnalazione di Tiziano in merito a questo:



come si spiega questa differenza notevole sul FTSEMIB:



???

Grazie

[BMM]

Mi sa che bisogna fare qualcosina sullo zoom delle y

[Claudio61]

Mi sa che bisogna fare qualcosina sullo zoom delle y

è un grafico che non vedo più.

Ho 2 sezioni in bianco

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi..
ora è ok!
Potete fare lo zoom sia di y che x esattamente come nel tools di Fituo Beta!

[Claudio61]

Con explorer ho smesso di vedere "variazione Open Interest per scadenza" e "smile di volatilità" ... con chrome è ok ..... però "strategia del mercato" e il rafico "dati storici" sono aggiornati al 31/3

[Denis Moretto]

Con explorer ho smesso di vedere "variazione Open Interest per scadenza" e "smile di volatilità" ... con chrome è ok ..... però "strategia del mercato" e il rafico "dati storici" sono aggiornati al 31/3

si ragazzi, ancora per mezz'ora e poi arriverà l'aggiornamento esatto in quanto stiamo elaborando l'algoritmo e il sistema per rendere la strategia del mercato in realtime per gli utenti del PRO.

[Claudio61]

si ragazzi, ancora per mezz'ora e poi arriverà l'aggiornamento esatto in quanto stiamo elaborando l'algoritmo e il sistema per rendere la strategia del mercato in realtime per gli utenti del PRO.

Era solo una segnalazione .... metteteci il tempo che occorre :-)

Tra l'altro non sono ancora utente PRO quindi ho fatto pure una segnalazione sbagliata.

[BMM]

Ciao ragazzi..
ora è ok!
Potete fare lo zoom sia di y che x esattamente come nel tools di Fituo Beta!

bravi e rapidissimi!

[mario c]

salve, auguri; chi può aiutarmi a superare un dubbio di interpretazione ?
guardavo lo skew di eni del 28/12/2015, e ho notato che guardando lo strike atm o appena vicino (13.5) la vola delle call e put per le prime tre scadenze di calendario sono abbastanza simili, ma poi sulle scadenze oltre i 90 giorni la vola put è più alta delle call ?
significa che oltre i 90 giorni gli operatori vedono maggiori possibilità di discesa di eni e ti fanno pagare di più le put ??
ho notato che la stessa differenza si manifesta su strike otm?

grazie a chi vorrà rispondermi, saluti

[Cagalli Tiziano]

salve, auguri; chi può aiutarmi a superare un dubbio di interpretazione ?
guardavo lo skew di eni del 28/12/2015, e ho notato che guardando lo strike atm o appena vicino (13.5) la vola delle call e put per le prime tre scadenze di calendario sono abbastanza simili, ma poi sulle scadenze oltre i 90 giorni la vola put è più alta delle call ?
significa che oltre i 90 giorni gli operatori vedono maggiori possibilità di discesa di eni e ti fanno pagare di più le put ??
ho notato che la stessa differenza si manifesta su strike otm?

grazie a chi vorrà rispondermi, saluti

Auguri!

L'interpretazione è giusta.

Ricorda che il grafico che vedi in Fiuto Beta si riferisce alla volatilità storica.
Per valutare quella implicita, puoi andare in "Diamo i numeri""

Il fenomeno "OTM" è una conseguenza matematica della formula di prezzaggio.
In linea di massima più sei distante e più la componente vola implicita deve essere alta affinchè si realizzi un "prezzo di mercato"