Discussione: Grafico Smile della Volatilità Implicita
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20-02-12, 07:55 #5
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Quello che ho capito...
Buongiorno,
approfitto di questa discussione per chiedere dei chiarimenti su questo tool.
Cerco di raccontare quanto ho capito sperando che qualcuno possa confermare o correggere.
Innanzittutto questo tool è identico alla "Vista Probabilità" di Fiuto Beta.
Leggendo sul forum si trovano alcune spiegazioni su come viene fatto il calcolo:
giornalmente vengono prese le volatilità delle opzioni ATM, sia CALL sia PUT, si calcola il valor medio e questo è il dato da plottare.
Questo calcolo va fatto sulle a tre scadenze ovvero a 30, 60 e 90 giorni.
Ora iniziano ad emergere le domande:
- Quante opzioni CALL e PUT ATM si considerano?
- Quando si acquisiscono i valori? A chiusura?
Considero un sottostante come EUROSTOXX50, stamattina vedo che le scadenze sono:
Scadenze Giorni
Marzo 26
Aprile 61
Maggio 117
in generale non trovo opzioni con scadenza a 30, 60 e 90gg; esiste una formula per compensare lo scostamento temporale?
Grazie e buona giornata!