Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Le basi sono quelle, la differenza sta nelle scadenze che "a mercato" hanno una scadenza inferiore alle vendute.
Nel grafico io non posso individuare le scadenze perchè, se ne tenessi conto, non saprei più identificare quali sono le posizioni sintetiche.
Comunque ci puoi arrivare per approssimazione iniziano col comperare la più vicina quotata e vendere la più lontana quotata...e poi avvicinandoti.
Per avere la visualizzazione del payoff che non tiene conto delle scadenze ricordati di settarlo sempre su quella più lontana.
grazie Tiziano per il chiarimento.
Intanto provo a settare la scadenza del future su quella più lontana ove ci sono opzioni e provo a vedere se e quali differenze ci sono rispetto al mio settaggio attuale perchè ho sempre avuto problemi a capire bene con le commodities quali conseguenze ci sono su strategie del mercato e dpd quando le scadenze dei futures hanno prezzi anche molto diversi tra loro (ad esempio tra scadenza aprile 2015 e marzo 2016)

Quindi il settaggio sulla scadenza con opzioni più distante vale anche per i DPD ?