Grafico hit su scostamento percentuale

[livioptions]

Considerando solo il secondo caso, sarebbe un ritorno da urlo, con una sola operazione mensile

Se pero' guardiamo la volatilita' mensile, non ci siamo come numeri, veramente dura fare 1500/2000 punti.
Ho aperto Fiuto beta, ho messo TF mensile, considerando l'apertura e la chisura della candela, su 26 solo 4 volte supera 2000 punti.......
Naturalmente le mie vogliono essere riflessioni costruttive.

Certo me, infatti ho postato giusto per avere il vostro confronto, comunque non smentisci la mia statistica: Dovresti anche vedere quanto volte è rimasto tra i 1500 e i 2000 punti; se ipotizziamo che ci siano stati 4 episodi, avremmo avuto (26-4-4) 18 volte in cui avremmo perso 105 punti, 4 volte in cui avremmo guadagnato mediamente 150 punti e 4 volte in cui avremmo guadagnato 400 punti (arrotondiamo)
Il risultato sarebbe stato -1800 +600 +1600 = +400 punti / 26 = 15 che è comunque pari al 180% annuale ............ EVVAI


LA VERIFICA DI CONGRUITA' CONTINUA .........................

[livioptions]

1	31/03/2010	1575,06	75
2	30/04/2010	-1400,03
3	31/05/2010	-1974,69	474
4	30/06/2010	-146,8
5	31/07/2010	2021,64	500
6	31/08/2010	-1397,67
7	30/09/2010	709,35
8	31/10/2010	901,56
9	30/11/2010	-2456,11	500
10	31/12/2010	962,44
11	31/01/2011	2066,62	500
12	28/02/2011	280,09
13	31/03/2011	-860,44
14	30/04/2011	546,33
15	31/05/2011	-1444,27
16	30/06/2011	-961,9
17	31/07/2011	-1786,02	286
18	31/08/2011	-3178,57	500
19	30/09/2011	-752,57
20	31/10/2011	1541,58	41
21	30/11/2011	-347,58
22	31/12/2011	-186,3
23	31/01/2012	732,41
24	29/02/2012	508,42
25	31/03/2012	-347,26
26	30/04/2012	-1386
27	31/05/2012	-1894,77	394
28	30/06/2012	1355,18
			3270
	SPESA	2940
	UTILE	330
	media	11,78571	12 141%

[livioptions]

La tabella sopra è venuta una ciofeca comunque si legge, nei 28 mesi in esame posto una spesa di 105 punti mese avrei guadagnato 330 punti cioè il 140% annuali medi, e come potete vedere anche negli ultimi mesi ci sono stati dei momenti ad alta volatilità, comunque la tua osservazione in merito alla percentuale di scostamento è pertinente, certo se l'indice fosse a 25/30000 sarebbe più facile

[livioptions]

Prosegue la sperimentazione a mercato dello straddle stoppato.
2 minuti fà ho aperto uno straddle su euro stoxx scadenza venerdì
+2425 C -2450 C +2425 P -2400 P ho speso 20.5 punti per prenderne 25 in termini statistici negli ultimi 12 anni ho 482 risultati pieni su 627 (77%) e 110 risultati al 50% il che significa perdere circa 8 punti, quindi -880 contro 2169 di utile ai quali togliere le commissioni

Vi aggiornerò sull'esito, ma lo potete seguire anche da soli. ;-)

[Apocalips]

Prosegue la sperimentazione a mercato dello straddle stoppato.
2 minuti fà ho aperto uno straddle su euro stoxx scadenza venerdì
+2425 C -2450 C +2425 P -2400 P ho speso 20.5 punti per prenderne 25 in termini statistici negli ultimi 12 anni ho 482 risultati pieni su 627 (77%) e 110 risultati al 50% il che significa perdere circa 8 punti, quindi -880 contro 1405 di utile

Vi aggiornerò sull'esito, ma lo potete seguire anche da soli. ;-)

Ciao Livio, vorremmo seguirla con i numeri esatti degli eseguiti, potresti metterla in condivisione?

grazie

Apo

[livioptions]

Mi spiace Apo ma Fiuto beta non ha le opzioni con gli strike intermedi (..25)

Comunque ti riporto gli eseguito

+ C 2425 19.20
- C 2450 8.90
+ P 2425 22.40
- P 2400 12.20

Spesa 205 € + 10 € commissioni

Ok ho dato aggiornamento e sono comparse è in condivisione come "reverse iron condor"

[chrisbasetta]

Mi spiace Apo ma Fiuto beta non ha le opzioni con gli strike intermedi (..25)

Comunque ti riporto gli eseguito

+ C 2425 19.20
- C 2450 8.90
+ P 2425 22.40
- P 2400 12.20

Spesa 205 € + 10 € commissioni

Ok ho dato aggiornamento e sono comparse è in condivisione come "reverse iron condor"

Ciao Livioptions...ho guardato la tua strategia...praticamente una Butterfly al contrario...
Curiosità...
Ma a quel punto non è meglio fare uno straddle comprato e basta?
E' vero che si spende di più ma si dovrebbe anche guadagnare di più quando il sottostante si muove...oppure hai già visto che statisticamente non ne vale la pena?

Oppure ancora...perchè non aspettare che il sottostante si sia mosso prima di vendere una delle 2 opzioni? Se poi continua in quella direzione si lascia così...se invece torna indietro poi si vende anche l'altro lato..non so se mi sono spiegato...
Teoricamente dovrebbe migliorare il risk/reward...

[me]

1	31/03/2010	1575,06	75
2	30/04/2010	-1400,03
3	31/05/2010	-1974,69	474
4	30/06/2010	-146,8
5	31/07/2010	2021,64	500
6	31/08/2010	-1397,67
7	30/09/2010	709,35
8	31/10/2010	901,56
9	30/11/2010	-2456,11	500
10	31/12/2010	962,44
11	31/01/2011	2066,62	500
12	28/02/2011	280,09
13	31/03/2011	-860,44
14	30/04/2011	546,33
15	31/05/2011	-1444,27
16	30/06/2011	-961,9
17	31/07/2011	-1786,02	286
18	31/08/2011	-3178,57	500
19	30/09/2011	-752,57
20	31/10/2011	1541,58	41
21	30/11/2011	-347,58
22	31/12/2011	-186,3
23	31/01/2012	732,41
24	29/02/2012	508,42
25	31/03/2012	-347,26
26	30/04/2012	-1386
27	31/05/2012	-1894,77	394
28	30/06/2012	1355,18
			3270
	SPESA	2940
	UTILE	330
	media	11,78571	12 141%

Livio,
considerando la tua tabella lo straddle stoppato a 500 renderebbe ancora di piu', 1606 punti totali, a fronte di un impiego di 400 circa mensili.Oltretutto avremmo una serie negativa consegutiva di solo 2 mesi, cosa che aumenta il rendimento sul capitale tenuto fermo per far proseguire la strategia.
Credo che il guadagno annuo da considerare vada infatti calcolato sulla somma che si presume si debba tenere ferma per sopportare i mesi sfigati consegutivi.
E' tardi,sono stanco e vado di fretta , spero di non aver cannato i conti
Comunque il discorso si fa moooolto interessante.

[livioptions]

Ciao me, è vero che renderebbe di più ma lo deve guardare in termini percentuali, se faccio uno straddle stoppato a 500 punti, sul ftmib investo circa 400/420 punti per prenderne 500 e comunque la media mensile è di 37 punti di utile per cui 444 annua che significa circa il 100/120% di utile, nella ipotesi dello strangle a distanza ho un utile medio di 45 punti quindi 540 punti ma su 105 di spesa per cui l'utile sarebbe il 514%

E' ovvio che con lo strangle stoppato da 1500 a 2000 punti i periodi in perdita saranno molti di più ma sui grandi numeri il risultato c'è.

Stò facendo anche una sperimetnazione sullo stoxx che fà intravedere dei risultati ottimi, devo raccogliere le idee e poi lo posto.

[livioptions]

Ora mi stò concentrando sulle settimanali perchè a fare la spesa ci vado il sabato e se ho incassato è meglio

Sullo stoxx ho esaminato 627 settimane, impostando uno spread compreso tra i 50 e i 75 punti di distanza con una spesa attualmente stimata in 7 punti avrei avuto:
279 volte perdita secca - 1953 punti (-7*279)
108 volte utile parziale + 540 punti (-7+12 medi = +5*108)
240 volte utile pieno + 4320 punti (-7+25=18*240)
In totale +2907 punti / 627 = 4.63 punti di utile settimanale

3439% annuo di utile

Cosa aspettate a fare la hola


Corretto in rosso prima c'era un errore di calcolo