Andando un po contro la filosofia del forum che ci vede più venditori che compratori, ho testato sia in reale che in paper la possibilità di aprire una strategia "reverse iron condor" con l'apice in straddle e le ali a 500 punti di distanza.
Il costo della strategia è mediamente di 400 punti mibo a fronte di 500 punti di ricavo massimo.
Sugli ultimi 174 mesi per le 32 volte in cui l'indice è rimasto sotto i 500 punti di movimento, perdo circa 150 punti in quanto nella media si sarà mosso di circa 250 punti che incasserò (400-250=150) mentre nelle altre 142 volte in cui il mercato si è mosso per più di 500 punti incasso 100 punti di utile. quindi in teoria avrei incassato 14200 punti e persi 4800 quindi 9400 punti di utile

Proseguendo nell'esame della strategia ho voluto provare ad allargare la base del condor portandolo anziche straddle a strangle distante 1500 punti dall'indice con le ali a 2000 punti.
Il risultato del test fatto oggi a bocce ferme, sembra molto incoraggiante:
Nel solito periodo di 174 mesi avrei avuto una spesa media di 105 punti. Nelle 108 volte in cui l'indice è rimasto sotto i 1500 punti di variazione mensile ho perso (108x105) 11340 punti, nelle 23 volte in cui si è mosso tra 1500 e 2000 punti (media 1705) avrò incassato (205-105) 100 punti x 23 = 2300 e nelle 43 volte in cui è andato oltre 2000 punti avrei incassato (500-105) 395 punti x 43 = 16985 quindi al netto delle perdite avrei incassato 7945 punti

Sommando le due strategie arrotondando avrei avuto una spesa mensile di circa 500 punti con un incasso medio mensile di 600 cioè 20% mensile. $$$$$ MICA MALE $$$$$